Preise

Wir gratulieren Flora Geske (ehemalige FIM-Studentin von Prof. Dr. Rudi Zagst) und dem Team von SUMM AI summ-ai.com herzlich zum 1. Platz des Bayerischen Digitalpreises 2023!

Gemeinsam mit Vanessa Theel (ebenfalls ehemalige FIM-Studentin, auf dem Foto links mit Digitalministerin Judith Gerlach mittig und Flora Geske rechts) und ihren Kolleginnen und Kollegen, entwickelte Flora Geske ein KI-gestütztes Tool, das Texte in Leichte Sprache übersetzt, um sie zum Beispiel für Menschen mit Lernschwierigkeiten verständlicher zu machen.

Die Deutsche Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e.V. (DGVFM) und die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) haben am 08. Juni 2021 den renommierten GAUSS-Preis und drei GAUSS-Nachwuchspreise für herausragende wissenschaftliche Arbeiten aus der Versicherungs- und Finanzmathematik verliehen. Das hochrangige Expertengremium aus Wissenschaft und Praxis kürt mit den Preisen Facharbeiten, die eine Brücke zwischen wissenschaftlicher Qualität und hoher Praxisrelevanz schlagen.

Andreas Lichtenstern wurde der GAUSS-Nachwuchspreis für seine Dissertation „Optimal Investment Strategies for Pension Funds“ verliehen. „Die besondere Innovation dieser Arbeit liegt darin, dass sie bislang offene mathematische Probleme zu optimalen Investitionsstrategien für Pensionsfonds löst und diese auf das als Nahles-Rente bekannt gewordene Sozialpartnermodell anwendet“, lobt Prof. Müller die Doktorarbeit.

Die Studierendenvertretung der Fachschaft Mathematik hat, basierend auf den Lehrevaluationen, Prof. Dr Rudi Zagst, PD Dr. Aleksey Min und Dr. Lexuri Fernandez für ihre sehr gute Lehre im Wintersemester 2019/20 mit Preisen für ihr großes Engagement in der Lehre ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch!

10.07.2020

Im Rahmen der Absolventenfeier Ende letzten Jahres hat Prof. Rudi Zagst hat den 2. Platz bei den besten Vertiefungsvorlesungen für seine "Portfolio Analysis" Vorlesung (SoSe 2017) bekommen und ist hierfür von der Fachschaft Mathematik ,mit dem Lehrpreis Goldener Zirkel ausgezeichnet worden.

Im Rahmen der Verleihung des Lehrpreises "Goldener Zirkel" der Fachschaft Mathematik, wurde Dr. Daniel Linders (Fixed Income Markets) in der Kategorie "Bester Übungsbetrieb" mit dem ersten Platz im Wintersemester 2016/17 ausgezeichnet. Über einen dritten Platz in dieser Kategorie konnte sich sowohl Dr. Lexuri Fernandez als auch Amelie Hüttner (beide: Financial Engineering with Copulas) freuen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Studierenden für diese sehr schöne Auszeichnung.

08.07.2017

Prof. Matthias Scherer hat den 1. Platz bei den besten Vertiefungsvorlesungen für seine "Financial Engineering with Copulas" Vorlesung bekommen und Prof. Rudi Zagst erhielt den 3. Platz für seine Vertiefungsvorlesung "Fixed Income Markets". Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Studierenden für diese sehr schöne Auszeichnung.

08.07.2017

Prof. Rudi Zagst hat den 2. Platz bei den besten Vertiefungsvorlesungen für seine "Portfolio Analysis" Vorlesung (SoSe 2016) bekommen und ist hierfür von der Fachschaft Mathematik mit dem Preis für gute Lehre ausgezeichnet worden.

Das Team um die FIM-Kommilitonen Gabriela Galic, Daniel Kehne, Christian Olenberger, Maximilian Siegert, Andreas Sperling und Florian Zyprian sowie deren Betreuer Dr. Markus Böhm von der TU München hat den 1. Platz beim Postbank Finance Award erreicht. Ihr Beitrag mit dem Titel "FinTechs lieben lernen", der Wertflussnetze von Universalbanken und FinTechs analysiert und daraus Strategien für klassische Banken ableitet, räumte bei der Preisverleihung 50.000€ Preisgeld ab. Wir gratulieren herzlich zu diesem wahnsinnigen Erfolg.

Im Rahmen der Verleihung des Lehrpreises "Goldener Zirkel" der Fachschaft Mathematik, wurde Prof. Rudi Zagst für seine Vorlesung "Investment Strategies" mit dem ersten Platz der besten Vertiefungsvorlesungen im Wintersemester 2015/16 ausgezeichnet. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Studierenden für diese sehr schöne Auszeichnung.

01.07.2016

Im Rahmen der Verleihung des Lehrpreises "Goldener Zirkel" der Fachschaft Mathematik, wurde PD Aleksey Min in der Kategorie "Bester Übungsbetrieb" mit dem ersten Platz im Wintersemester 2015/16 ausgezeichnet. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Studierenden für diese sehr schöne Auszeichnung.

01.07.2016

Für seine Dissertation „Exchangeable exogenous shock models“ (betreut von Prof. Dr. Matthias Scherer) wurde Dr. Steffen Schenk mit dem GAUSS-Nachwuchspreis 2015 ausgezeichnet. Seine Arbeit befasst sich mit der Modellierung hochdimensionaler Zufallsvektoren und der Anwendung von Schockmodellen zur Bewertung und Steuerung eines Kredit- oder Versicherungsportfolios.

Der GAUSS-Nachwuchspreis wird jährlich von der Deutschen Gesellschaft für Finanz- und Versicherungsmathematik (DGVFM) und der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) verliehen und ist mit 2.000 EUR dotiert. Sein Ziel ist die Förderung und Motivation jüngerer Aktuare, Versicherungs- und Finanzmathematiker, sich mit ungelösten Fragen der Aktuarwissenschaft zu befassen. Gewünscht werden insbesondere Arbeiten, die die Brücke zwischen wissenschaftlicher Qualität und hoher Praxisrelevanz schlagen. Der GAUSS-Preis 2015 wurde am 29.04.2016 auf dem Scientific Day der DAV/DGVFM in Bremen verliehen.

 09.05.2016

Im Rahmen der feierlichen Preisverleihung des "MINT-Award Mathematik 2014" wurden am 17. Oktober 2014 gleich zwei herausragende Abschlussarbeiten des Lehrstuhls für Finanzmathematik unter dem Motto "Modell:=Wahrheit?! Stärken und Grenzen von Modellen in der Versicherungsmathematik" prämiert. Hierbei wurde Sebastian Walter für seine Masterarbeit "Credit Valuation Adjustments and Wrong-Way Risk - A Comprehensive Case Study of Counterparty Default Risk" der erste Platz mit einem Preisgeld von 3000 € verliehen. Die Arbeit wurde betreut von Prof. Dr. Matthias Scherer vom Lehrstuhl für Finanzmathematik und Dr. Stephan Höcht von Assenagon Asset Management S.A. Den dritten Platz mit einem Preisgeld von 500 € belegte Oskar Gruber mit seiner Bachelorarbeit über das Thema "Value at Risk forecasting and backtesting with the ARMA-GARCH family", die von der Jury als besonders innovativ gelobt wurde. Betreut wurde die Abschlussarbeit von Dr. Georg Mainik von der ETH Zürich, der im Sommersemester 2014 eine Gastprofessur am Lehrstuhl für Finanzmathematik innehatte.

22.10.2014

Im Rahmen eines vom italienischen Online-Broker „Directa“ zum vierten Mal veranstalteten europaweiten Handelswettbewerbs zwischen Hochschulen haben German Bernhart, Mirco Mahlstedt, Steffen Schenk und Thorsten Schulz mit ihrem Team „The Supermartingales“ den ersten Platz belegt. Neben dem aus Handelstätigkeit erwirtschafteten Gewinn von 6.048,73 €, den die vier Promotionsstudierenden selbst behalten dürfen, erhält der Lehrstuhl für Finanzmathematik, in dessen Namen die Supermartingale angetreten sind, ein Preisgeld von 20.000 €, das für Lehr- und Forschungszwecke zur Verfügung steht.

Ausgestattet mit einem Echtgeld-Anfangskapital von 5.000 €, welches jede der aus 12 verschiedenen Ländern stammenden 111 Unimannschaften durch die Directa bereitgestellt wurde, bestand das Ziel des Wettbewerbs darin, innerhalb eines halben Jahres (30. Oktober 2013 – 09. Mai 2014) einen maximalen Gewinn zu erwirtschaften, ohne zwischenzeitlich mit dem Depotwert unter die Schwelle von 3.000 € zu fallen. Das Spektrum handelbarer Instrumente umfasste dabei neben Aktien und Anleihen auch Rohstoffe, Währungsprodukte und Volatilitätsderivate.

Am Ende der Handelsperiode erzielten die Supermartingale einen Gewinn von 120,97 % und damit einen Depotwert von 11.048,73 €. Mit dieser Leistung konnten sie einen großen Vorsprung gegenüber den zweit- (+ 89,05 %) und drittplatzierten (+ 70,95 %) Teams vorweisen. Die Preisverleihung fand am 23.05.2014 auf dem Investment & Trading Forum in Rimini, Italiens größter Anlegermesse, statt.

16.07.2014

Für seine Dissertation „First-exit times and their applications in default risk management“ (betreut von Prof. Dr. Matthias Scherer) wurde Dr. Peter Hieber mit dem GAUSS-Nachwuchspreis 2013 ausgezeichnet. Die Arbeit befasst sich mit der Modellierung und dem Management von Ausfallrisiken in der Finanzmathematik.

Der GAUSS-Nachwuchspreis wird jährlich von der Deutschen Gesellschaft für Finanz- und Versicherungsmathematik (DGVFM) und der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) verliehen und ist mit 2.000 EUR dotiert. Sein Ziel ist die Förderung und Motivation jüngerer Aktuare, Versicherungs- und Finanzmathematiker, sich mit ungelösten Fragen der Aktuarwissenschaft zu befassen. Gewünscht werden insbesondere Arbeiten, die die Brücke zwischen wissenschaftlicher Qualität und hoher Praxisrelevanz schlagen. Der GAUSS-Preis 2013 wurde am 30.04.2014 auf dem Scientific Day der DAV/DGVFM in Bonn verliehen.

21.05.2014

Im Rahmen der Verleihung des Lehrpreises "Goldener Zirkel" der Fachschaft Mathematik am 13. Dezember 2013, wurde Prof. Rudi Zagst für seine Vorlesung "Portfolio Analysis" mit dem dritten Platz der besten Vertiefungsvorlesungen im Sommersemester 2013 ausgezeichnet. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Studierenden für diese sehr schöne Auszeichnung.

16.01.2014

Zur Förderung und Motivation insbesondere jüngerer Aktuare, Versicherungs- und Finanzmathematiker, sich mit ungelösten Fragen der Aktuarwissenschaft zu befassen, schreiben die Deutsche Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik (DGVFM) und die Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) jährlich einen GAUSS-Preis für aktuelle praxisrelevante Arbeiten in Gebieten aus, in denen Probleme und Aufgabenstellungen der Aktuarwissenschaft entdeckt und in angemessener Form behandelt werden.

Der mit insgesamt 15.000 € dotierte GAUSS-Preis 2012 wurde auf dem Scientific Day während der Jahrestagung von DAV und DGVFM vom 24.-26. April 2013 verliehen. Mit dem ersten Preis wurden dabei unter anderen Herr Prof. Dr. Rudi Zagst und Herr Mikhail Krayzler für ihren Beitrag "Closed-form solutions for Guaranteed Minimum Accumulation Benefits" geehrt.

28.05.2013

Bereits zum dritten Mal in Folge wurde der diesjährige Assenagon Thesis Award in Finance im Rahmen des vom Lehrstuhl für Finanzmathematik der TU München veranstalteten FitForTUMorrow-Tages am 23. November 2012 verliehen. Der Preis ehrt herausragende Abschlussarbeiten im Bereich Finanzmathematik, die an der TU Chemnitz, der Universität Duisburg-Essen, der TU Kaiserslautern, am Karlsruher Institut für Technologie und der TU München eingereicht wurden. Ins Leben gerufen wurde der Preis von Vassilios Pappas, einem der Gründer von Assenagon, und Prof. Dr. Matthias Scherer vom Lehrstuhl für Finanzmathematik der TU München.

Michael Hünseler (Geschäftsführer der Assenagon Asset Management S.A.) hob in seiner Ansprache die große Bandbreite der ausgezeichneten Arbeiten hervor und dankte den teilnehmenden Professoren Nicole Bäuerle (Karlsruher Institut für Technologie), Rüdiger Kiesel (Universität Duisburg-Essen), Ralf Korn (TU Kaiserslautern), Thorsten Schmidt (TU Chemnitz), Matthias Scherer sowie Rudi Zagst (beide TU München). Anschließend präsentierten die Preisträger der Universitäten ihre Arbeiten in einem Kurzvortrag.

In Abwesenheit von Derya Baghistani (Universität Duisburg-Essen) stellte Michael Kustermann (Betreuer der Arbeit und erster Assenagon Thesis Award-Gesamtsieger 2010) ihre Arbeit zum Thema "Bewertung eines Kraftwerks in einem hybriden stochastischen Modell" vor. Im Anschluss referierte Rick Hofmann (TU Chemnitz) über "Statistische Analyse von Elektrizitätsmodellen", gefolgt von Anton Popp (Karlsruher Institut für Technologie) der seine Arbeit zum Thema "Portfolio-Optimierung unter SAHARA-Nutzenfunktionen" präsentierte. Nina Sörgel (TU München) erläuterte ihre Analyse über "Variance reduction schemes for Monte Carlo methods in portfolio credit risk", bevor Songyin Tang (TU Kaiserslautern) mit seiner Arbeit "SABR Model in Interest-Rate World and Correction of Labordere's Option Pricing Formula in the Normal SABR Case" abschloss.

Dr. Stephan Höcht und Patrick Spitaler würdigten die hohe Qualität der eingereichten Arbeiten und zeichneten die einzelnen Universitätsgewinner aus. Zum Gesamtsieger des Assenagon Thesis Award in Finance 2012 wurde Songyin Tang gekürt.

15.12.2012

Bereits zum zweiten Mal durfte sich Prof. Scherer über den von der Fachschaft Mathematik vergebenen Lehrpreis „Goldener Zirkel“ freuen. Dieser wird jedes Semester für die beste Grund- sowie Vertiefungsvorlesung vergeben. Ausgezeichnet in der Kategorie Vertiefungsvorlesung wurde die Vorlesung „Credit Derivatives“ aus dem Wintersemester 2011/12, an welcher German Bernhart als Übungsleiter maßgeblich beteiligt war. Prof. Scherer möchte sich ausdrücklich bei den Studierenden für diese schöne Auszeichnung sowie das stets angenehme Arbeitsklima bedanken.

29.06.2012

Am 22. Juni 2012 ist das Studententeam der TU München mit dem 3. Platz beim Postbank Finance Award ausgezeichnet worden. In ihrem Wettbewerbsbeitrag hatten Michael Ludwig, Mirco Mahlstedt und Herbert Mayer gemeinsam mit Prof. Dr. Rudi Zagst "Inflationsgeschützte Investmentstrategien" untersucht. Der Preis ist mit einer Honorierung von 15.000 Euro verbunden. Das Geld wird sowohl dem Lehrstuhl wie auch dem Team zugute kommen.

Preisträger Mirco Mahlstedt zum Münchner Wettbewerbsbeitrag: "Wir haben untersucht, wie bei unterschiedlichen Szenarien und Marktzuständen ein Portfolio aus Aktien, Staatsanleihen, Immobilien und Rohstoffen zusammengesetzt werden sollte, um sich möglichst gut gegen Inflation abzusichern. Dabei ging es zunächst um die Frage, ob sich Inflationsphasen frühzeitig erkennen und vorhersagen lassen. Darauf basierend haben wir anschließend eine dynamische Anlagestrategie entwickelt. Ein Vorteil war, dass wir uns bereits im Rahmen unserer Bachelorarbeiten mit dem Thema auseinandergesetzt hatten und es während unseres Masterstudiums im Bereich Finanz- & Informationsmanagement ohnehin weiter vertiefen wollten. Deshalb hat das von der Postbank gestellte Wettbewerbsthema über Geldanlagen bei Inflationsrisiken und politischen Risiken optimal gepasst."

Der Postbank Finance Award wird seit 2003 jährlich ausgeschrieben. Ziel ist es, unter dem Motto "Zukunft verstehen - Zukunft gestalten" innovative und wissenschaftlich fundierte Antworten auf aktuelle finanzwirtschaftliche Fragen zu fördern. Mit dem Preis will die Bank Studierende aller Fachrichtungen ermutigen, sich mit aktuellen Fragen der Finanzwirtschaft zu beschäftigen. Darüber hinaus will sie den teilnehmenden Studierenden Anregung und Hilfestellung für die weitere Studien- und Karriereplanung bieten. Das Preisgeld fließt zu 70 Prozent in die Ausstattung der prämierten Hochschulen.

22.06.2012

Bereits zum zweiten Mal wurde am 2.12.2011 im Rahmen des FitForTUMorrow Tages des Lehrstuhls für Finanzmathematik der Assenagon Thesis Award in Finance verliehen. Der Preis ehrt Abschlussarbeiten im Bereich Finanzmathematik, die an der Universität Duisburg-Essen, der TU Kaiserslautern, am Karlsruher Institut für Technologie und der TU München eingereicht wurden. Ins Leben gerufen wurde der Preis von Vassilios Pappas, einem der Gründer von Assenagon, und Prof. Dr. Matthias Scherer vom Lehrstuhl für Finanzmathematik der TU München.
 
Zur Eröffnung sprachen Prof. Dr. Rudi Zagst und Dr. Wolfgang Klopfer (CEO, Assenagon Credit Management GmbH). Beide betonten in ihrer Rede das Ziel des Preises: Die Forschung im Bereich Finanzmathematik zu fördern. Anschließend präsentierten die Preisträger der Universitäten ihre Arbeiten in einem Kurzvortrag. Alona Futorna (TU Kaiserslautern) stellte ihre Arbeit zum Thema "Universal Binomial Trees for Option Pricing" vor, danach referierte Tobias Hufschmidt (Universität Duisburg-Essen) über "Optimierte Strombeschaffung in der energieintensiven Industrie". Maximilian Scheffler (Karlsruher Institut für Technologie) erläuterte "Selbstverstärkende Effekte in Intensitätsmodellen des Kreditrisikos", bevor Ludwig Schmid mit seiner Arbeit "A new portfolio credit default model based on a CIID construction with shot-noise processes" abschloss.
 
Dr. Stephan Höcht und Dr. Jan Mai würdigten die hohe Qualität der eingereichten Arbeiten und zeichneten die einzelnen Universitätsgewinner aus. Zum Gesamtsieger des Assenagon Thesis Award in Finance 2011 wurde Ludwig Schmid gekürt.

02.12.2011