Matthias Scherer studierte von Oktober 1999 bis Januar 2005 Diplom-Wirtschaftsmathematik an der Universität Ulm. Zusätzlich erwarb er im Rahmen eines Auslandsjahres an der Universität von Syracuse (USA) den Master of Science in Mathematik. Im Anschluss an sein Studium promovierte er an der Universität Ulm am Lehrstuhl von Prof. Kiesel über strukturelle Kreditrisikomodelle, die Promotion schloss er im Mai 2007 ab. Von Januar 2007 bis Dezember 2009 war er Koordinator des gemeinsamen Elitestudienganges FIM der TU München und der Universität Augsburg. 2010 wurde er als Professor für Finanzmathematik berufen. Seine Forschungsgebiete umfassen u.a. die Bewertung und das Risikomanagement komplexer Finanzprodukte, die multivariate Statistik und Stochastik sowie die numerische Finanzmathematik. Er ist im Vorstand der DGVFM sowie im Beirat von FIRM und RiskNet. TUM intern engagiert sich Matthias Scherer u.a. als ISAM Sprecher, im Fakultätsrat, als Stv. Vorsitzender im FIM Board sowie als Stlv. Leiter des ERGO Center of Excellence in Insurance.
Euthum, M., Scherer M. and Ungolo F.: A neural network approach for the mortality analysis of multiple populations: a case study on data of the Italian population. European Actuarial Journal, 2024 mehr…
Zeller, G. and Scherer. M.: Is accumulation risk in cyber methodically underestimated? European Actuarial Journal, 2024 mehr…
2023
Engel J., Ohlwerter D. and Scherer M.: On the estimation of distributional household wealth – Solving under-reporting via optimization problems. European Central Bank Working Paper Series, 2023, 2865 mehr…
Genest, C. and Scherer, M: When copulas and smoothing met: An interview with Irène Gijbels. Dependence Modeling , 2023 mehr…
Mai J. F., Blagoeva A., and Scherer M.: A stochastic gradient descent algorithm to maximize power utility of large credit portfolios under Marshall–Olkin dependence. Frontiers of Mathematical Finance, 2023 mehr…
Zeller G. and Scherer M.: Risk mitigation services in cyber insurance: Optimal contract design and price structure. The Geneva Papers on Risk and Insurance—Issues and Practice, 2023 mehr…
2022
Brück F., Mai J. and Scherer M.: Exchangeable min-id sequences: Characterization, exponent measures and non-decreasing id-processes. Extremes, 2022 mehr…
2021
Engel J., Pagano A. and Scherer M.: A block-structured model for banking networks across multiple countries. Journal of Network Theory in Finance, 2021 mehr…
Laeven R.J.A.; Milevsky M.A.; Scherer M.; Zagst R.; Zhou X.Y.: Editorial to the special issue on Behavioral Insurance: Mathematics and Economics. Insurance: Mathematics and Economics 101, 2021, 1-5 mehr…
Scherer, M.; Stahl, G.: The Standard Formula of Solvency II: A critical discussion. European Actuarial Journal (11), 2021, 3-20 mehr…
Zeller, G.; Scherer, M.: A comprehensive model for cyber risk based on marked point processes and its application to insurance. European Actuarial Journal, 2021 mehr…
2020
Genest, C. and Scherer, M: Insurance applications of dependence modeling: An interview with Edward (Jed) Frees. Dependence Modeling , 2020 mehr…
Genest, C. and Scherer, M: The gentleman copulist: An interview with Carlo Sempi. Dependence Modeling , 2020 mehr…
Gräler B., Hüttner A. and Scherer M.: Geostatistical modeling of dependent credit spreads: Estimation of large covariance matrices and imputation of missing data. Journal of Banking and Finance, 2020 mehr…
Mai J. F. and Scherer M.: On the structure of exchangeable extreme-value copulas. Journal of Multivariate Analysis, 2020 mehr…
Min, A.; Scherer, M.; Schischke, A.; Zagst, R.: Modeling Recovery Rates of Small- and Medium-Sized Entities in the US. Mathematics 8 (11), 2020 mehr…
Sloot, H.; Scherer, M.: A probabilistic view on semilinear copulas. Information Sciences 512, 2020, 258-276 mehr…
2019
Bienek, T.; Scherer, M.: Valuation of Contingent Guarantees using Least-Squares Monte Carlo. ASTIN Bulletin: The Journal of the IAA 49 (1), 2019, 31-56 mehr…
Engel, J.; Pagano, A.; Scherer, M.: Reconstructing the topology of financial networks from degree distributions and reciprocity. Journal of Multivariate Analysis (172), 2019, 210-222 mehr…
Genest, C. and Scherer, M: The world of vines - An Interview with Claudia Czado. Dependence Modeling , 2019 mehr…
Mai J. F. and Scherer M.: Subordinators which are infinitely divisible w.r.t. time: Construction, properties, and simulation of max-stable sequences and infinitely divisible laws. Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics (16), 2019, 1 - 29 mehr…
Neslehová, J.G., Fougères, A., McNeil, A.J. and Scherer, M.: Editorial for the Special Issue on Dependence Models. Journal of Multivariate Analysis, 2019 mehr…
Scherer, M.; Sloot, H.: Exogenous shock models: Analytical characterization and probabilistic construction. Metrika 82 (8), 2019, 931-966 mehr…
2018
Bienek, T.; Scherer, M.: Hedging and Valuation of Contingent Guarantees. Working Paper, 2018 mehr…
Fernández, L.; Scherer; M.: Emil J. Gumbel's last course on the "Statistical theory of extreme values'': a conversation with Tuncel M. Yegulalp. Extremes 21 (1), 2018, 97-113 mehr…
Krause, D.; Scherer, M.; Schwinn, J.; Werner, R.: Membership testing for Bernoulli and tail-dependence matrices. Journal of Multivariate Analysis (168), 2018, 240-260 mehr…
Puccetti, G.; Scherer, M: Copulas, credit portfolios, and the broken heart syndrome. Dependence Modeling , 2018 mehr…
2017
Bollmann, L.; Scherer, M.: Modeling Influenza-Like Illness Activity in the United States. North American Actuarial Journal 21 (3), 2017, 323-342 mehr…
Durante, F., Puccetti, G., Scherer, M., Vanduffel, S.: Distribuzioni con marginali assegnate: Gli Inizi - Un'intervista con Giorgio Dall'Aglio. Lettera Matematica, 2017 mehr…
Durante, F., Puccetti, G., Scherer, M., Vanduffel, S.: The Vine Philosopher - An interview with Roger Cooke. Dependence Modeling , 2017 mehr…
Durante, F.; Puccetti, G.; Scherer, M.; Vanduffel, S.: My introduction to copulas - An interview with Roger Nelsen. Dependence Modeling (5), 2017, 88-98 mehr…
Fernández, L.; Scherer, M.: Simulating Lévy-frailty copulas built from alpha-stable Lévy-subordinators. Working Paper, 2017 mehr…
Mai, J.-F.; Schenk, S.; Scherer, M.: Two Novel Characterizations of Self-Decomposability on the Half-Line. Journal of Theoretical Probability 30 (1), 2017, 365–383 mehr…
2016
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Brigo, D.; Mai, J.-F.; Scherer, M.: Markov multi-variate survival indicators for default simulation as a new characterization of the Marshall-Olkin law. Statistics and Probability Letters, 2016, 60-66 mehr…
Durante, F., Puccetti, G., Scherer, M., Vanduffel, S: Stat Trek - An interview with Christian Genest. Dependence Modeling , 2016 mehr…
Durante, F., Puccetti, G., Scherer, M., Vanduffel, S.: Distributions with given marginals: the beginnings. Dependence Modeling , 2016 mehr…
Durante, F.; Puccetti, G.; Scherer, M.; Vanduffel, S.: Stat Trek - An interview with Christian Genest. Dependence Modeling (4), 2016, 109 - 122 mehr…
Hüttner, A.; Scherer, M.: A note on the valuation of CDS options and extension risk in a structural model with jumps. Journal of Financial Engineering 03 (02), 2016 mehr…
Mai, J.-F.; Schenk, S.; Scherer, M.: Analyzing model robustness via distortion of the stochastic root: A Dirichlet prior approach. Statistics & Risk Modeling 32 (3-4), 2016, 177–195 mehr…
Scherer, M.; Schulz, T.: Extremal dependence for bilateral credit valuation adjustments. International Journal of Theoretical and Applied Finance (IJTAF) 19 (7), 2016 mehr…
2015
Bernhart, G.; Mai, J.-F.; Schenk, S.; Scherer, M.: The density of distributions from the Bondesson class. Journal of Computational Finance 18 (3), 2015, 99-128 mehr…
Bernhart, G.; Mai, J.-F.; Scherer, M.: On the construction of low-parametric families of min-stable multivariate exponential distributions in large dimensions. Dependence Modeling (3), 2015, 29–46 mehr…
Durante, F.; Puccetti, G.; Scherer, M.: Building bridges between Mathematics, Insurance and Finance. Dependence Modeling (3), 2015, 17-28 mehr…
Durante, F.; Puccetti, G.; Scherer, M.: A Journey from Statistics and Probability to Risk Theory. Dependence Modeling (3), 2015, 182-195 mehr…
Hieber, P.; Korn, R.; Scherer, M.: Analyzing the effect of low interest rates on the surplus participation of life insurance policies with different annual interest rate guarantees. European Actuarial Journal 5 (1), 2015, 11-28 mehr…
Krause, D.; Scherer, M.: Bernoulli and tail-dependence matrices: A simple numerical test. Working Paper, 2015 mehr…
2014
Bannör, K. F.; Scherer, M.: On the calibration of distortion risk measures to bid-ask prices. Quantitative Finance 14 (7), 2014, 1217-1228 mehr…
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2013
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Fernández, L.; Hieber, P.; Scherer, M.: Double-barrier first-passage times of jump-diffusion processes. Monte Carlo Methods and Applications 19 (2), 2013, 107-141 mehr…
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2012
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2011
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2010
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Hering, C.; Hofert, M.; Mai, J.; Scherer, M.: Constructing hierarchical Archimedean copulas with Lévy subordinators. Journal of Multivariate Analysis 101 (6), 2010, 1428-1433 mehr…
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2009
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Mai, J.; Scherer, M.: A tractable multivariate default model based on a stochastic time-change. International Journal of Theoretical and Applied Finance 12 (2), 2009, 227-249 mehr…
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Fernández L., Scherer M.: Looking for an ideal solution. In: Emil Julius Gumbel als Mathematiker, politischer Publizist und Privatperson. Universitätsverlag Winter Heidelberg, 2022 mehr…
Scherer M., Wiegand I.: Ich habe noch nicht 10 % von dem geschrieben, was ich wusste... In: Emil Julius Gumbel. Mathematiker – Publizist – Pazifist. Universitätsverlag Winter Heidelberg, 2022 mehr…
2021
Zeller G. and Scherer M.: Die Cyberversicherung: ein integraler Bestandteil des Cyberrisikomanagements. In: FIRM Jahrbuch 2021. FIRM, 2021, 22-26 mehr…
2019
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2018
Brigo, D.; Mai, J.-F.; Scherer, M.; Sloot, H.: Consistent iterated simulation of multivariate defaults: Markov indicators, lack of memory, extreme-value copulas, and the Marshall-Olkin distribution. In: Innovations in Insurance, Risk- and Asset Management. World Scientific , 2018 mehr…
2017
Engel, J.; Scherer, M.; Spiegelberg, L.: One-Factor Lévy-Frailty Copulas with Inhomogeneous Trigger Rates. In: Soft Methods for Data Science. Springer International Publishing, 2017, 205-212 mehr…
2016
Brigo, D.; Fries, C.; Hull, J.; Scherer, M.; Sommer, D.; Werner, R.: FVA and electricity bill valuation adjustment – much of a difference? Springer Verlag, 2016, 147-168 mehr…
Felsenheimer, J.; Mai, J.-F.; Scherer, M.: Legale Risiken in Anleiheprospekten. In: FIRM Jahrbuch 2016. Frankfurter Institut für Risikomanagement und Regulierung, 2016, 83-84 mehr…
Fernández, L.; Scherer, M.: Emil J. Gumbel - Ein Statistiker der Extreme. RISIKO MANAGER (05/2016), 2016, 33-39 mehr…
2015
Bannör, K. F.; Scherer, M.; Schulz, T.: A two-sided Gamma-OU-BNS model for multicurrency FX markets. In: Innovations in Quantitative Risk Management. Springer International Publishing, 2015 mehr…
Bernhart, B.; Fernández, L.; Mai, J.-F.; Schenk, S.; Scherer M.: A survey of dynamic representations and generalizations of the Marshall–Olkin distribution. Proceedings in Mathematics & Statistics, 2015, 1-13 mehr…
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Ebach, E. M.; Scherer, M.; Schneider, L.: Was verraten Index-Optionen über zukünftige Abhängigkeiten? RISIKO MANAGER (11), 2015, 1-7 mehr…
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Khedher, A.; Scherer, M.: Was sind Lévy-Prozesse? RISIKO MANAGER (15), 2014, 6-13 mehr…
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Mai, J.-F.; Scherer, M.: Simulating from the copula that generates the maximal probability for a joint default under given (inhomogeneous) marginals. In: Topics in Statistical Simulation. Springer, 2014 mehr…
2012
Mai, J.-F.; Scherer, M.: Die Welt ist nicht normal (verteilt). RISIKO MANAGER (25), 2012, 6-11 mehr…
Mai, J.-F.; Scherer, M.; Shenkman, N.: An analytical characterization of the exchangeable wide-sense geometric law. In: Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer Verlag, 2012, - mehr…
Mai, J.-F.; Scherer, M; Zagst, R.: CIID Default Models and Implied Copulas. In: Copulae in Mathematical and Quantitative Finance, Proceedings of the Workshop Held in Cracow, 10-11 July 2012. Springer Verlag, 2012, 201-230 mehr…
Mai, J.-F.; Scherer, M.: CDO Bewertung mittels Marshall-Olkin Copulas. In: Jochen Felsenheimer, Wolfgang Klopfer (Assenagon Credit Management GmbH) (Hrsg.): Kreditmärkte im Wandel. Wiley, 2011, - mehr…
2010
Höcht, S.; Scherer, M.; Seegerer, P.: Cross asset portfolio derivatives. In: Kiesel, R.; Scherer, M.; Zagst, R. (Hrsg.): Alternative Assets and Strategies. World Scientific, Singapore, 2010, 175-197 mehr…
Kiesel, R.; Scherer, M.: Structural default risk models. In: Encyclopedia of Quantitative Finance. John Wiley & Sons, 2010, - mehr…
Mai, J.-F.; Scherer, M.: On analytical similarities of Archimedean and exchangeable Marshall-Olkin copulas. In: F. Durante, F.; Haerdle, W.; Jaworski, P.; Rychlik, T. (Hrsg.): Workshop on Copula Theory and its Applications. Lecture Notes in Statistics - Proceedings. Springer, Berlin/Heidelberg, 2010, 299-311 mehr…
Scherer, M.; Zagst, R.: Jarrow-Lando-Turnbull model. In: Cont, R. (Hrsg.): Encyclopedia of Quantitative Finance. Wiley, 2010, 985-987 mehr…
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2009
Biere, A.; Scherer, M.: The robust calibration of a structural-default model with jumps. In: Proceedings of the 3rd International Conference on Risk Management and Global e-Business. Inha University, Incheon, Korea, 2009, 945-954 mehr…
Romeike, F.; Scherer, M.: Chancen-Risiko-Klassifizierung für Basis- und Riester-Renten: Orientierungshilfe für Privatkunden - Ein Interview mit Prof. Dr. Ralf Korn, RISIKO MANAGER (6), 2017, 12-13
Scherer, M.: „Akribische Vorbereitung und kein Zufall" - Ein Interview mit Benedikt Doll, RISIKO MANAGER (6), 2017, 22-23
Scherer, M.: Nachberichterstattung zur Konferenz „Innovations in Insurance, Risk- and Asset Management“, RISIKO MANAGER (6), 2017, 42-45
Scherer, M.: Emil J. Gumbel, Festvortrag zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. J. Dorfmeister, Jahrbrief 2016 der Hurwitz-Gesellschaft, 2017, 9-10
Romeike, F.; Scherer, M.: „Die Zukunft gehört den Stresstestmodellen" - Ein Interview mit Christian Bluhm, RISIKO MANAGER (1), 2017, 32-34
Scherer, M.: „Modelle leisten immer noch gute Dinge" - Ein Interview mit David X. Li, RISIKO MANAGER (10), 2016, 24-30
Romeike, F.; Scherer, M.: „Wenn du eine Handlung erwägst, von der du nicht willst, dass sie morgen in der Zeitung steht, dann verzichte lieber darauf!" - Ein Interview mit Prof. Paul Embrechts, RISIKO MANAGER (5), 2016, 26-30
Romeike, F.; Scherer, M.: „Risikoaufschlag satte 900 Basispunkte" - Ein Interview mit Andreas Kolbe, RISIKO MANAGER (5), 2016, 14-16
Romeike, F.; Scherer, M.: „Risiken werden nicht mehr richtig bepreist" - Ein Interview mit Jürgen Stark, RISIKO MANAGER (3), 2016, 24-26
Scherer, M.: Book Review on "Dependence Modeling with Copulas'' by Harry Joe. Journal of the American Statistical Association (110) 512, 2015, 1819-1820
Durante, F.; Puccetti, G.; Scherer, M.: Building bridges between Mathematics, Insurance and Finance, Journal of Actuarial Committe, Shanghai Insurance Institute (10/02), 2015, 26-35, Chinesische Übersetzung
Klüppelberg, C.; Scherer, M. Finanz- und Versicherungsmathematik. In: Studien- und Berufsplaner Mathematik: Schlüsselqualifikation für Technik, Wirtschaft und IT. Springer Fachmedien Wiesbaden, 2014, 78-85
