Prof. Dr. rer. nat.
Matthias
Scherer
Technische Universität München
Professur für Risk and Insurance (Prof. Scherer)
Postadresse
Parkring 11/II
85748 Garching b. München
Kurzlebenslauf
Matthias Scherer studierte Diplom-Wirtschaftsmathematik an der Universität Ulm (Oktober 1999 bis Januar 2005) und Mathematik an der University of Syracuse, USA (Master of Science 2004). Im Anschluss promovierte er an der Universität Ulm am Lehrstuhl von Prof. Kiesel über strukturelle Kreditrisikomodelle, die Promotion schloss er im Mai 2007 ab. Von Januar 2007 bis Dezember 2009 war er Koordinator des gemeinsamen Elitestudienganges FIM der TU München und der Universität Augsburg. 2010 wurde er als W2-Professor für Finanzmathematik berufen, seit 2019 ist er W3-Professor für Risk and Insurance. Seine Forschungsgebiete umfassen u.a. die Bewertung und das Risikomanagement komplexer Finanzprodukte, die multivariate Statistik und Stochastik sowie die numerische Finanzmathematik. An der TUM engagierte sich Matthias Scherer u.a. bereits als ISAM Sprecher, im Fakultätsrat, im Vorstand der Fakultät für Mathematik, als Stv. Vorsitzender im FIM Board, als Stlv. Leiter des ERGO Center of Excellence in Insurance sowie des KPMG Center of Excellence in Risk Management. Aktuell ist er an der TUM tätig im Promotionsausschuss und Graduate Board der School of CIT, als Leiter des LLL-Certificate Programms Data Science und als DAV-Vertrauensdozent. Er engagiert sich im Vorstand der DGVFM, als Leitung der deutschen ASTIN Fachgruppe und als Co-Editor verschiedener Journale.
Bücher
2024
2022
2019
Publikationen in Fachzeitschriften
Buchbeiträge und Konferenzbände
- Lourenco M., Pascu C., Scherer M., Weber S. : "Cyber Insurance – Models and Methods and the Use of AI" ENISA Research and Innovation Brief, 02/2024
- Knispel T., Scherer M., Weber S., Zeller G. : "Actuarial Insights on Cyber Risk: Challenges and Opportunities for Today’s Economy" DAV Journal, 02/2024, 2, 16-22
- Degginger M., Grätz A., Hilber M., Hoff K., Reiter V., Scherer M. : "Das DGVFMDatenbankprojekt – eine zukunftsweisende Kooperation zwischen Versicherungsindustrie und Wissenschaft" DAV Journal, March 2024, 12-17
- Euthum M., Korn R., Müller A. und Scherer M. : Data Science: Nun zu 99,5 % ohne Daten? Der Aktuar 02/2021, 129-130
- Scherer, M.: „Trauen Sie sich, zu gründen!" - Interview mit Bastian Nominacher, Co-CEO Celonis, TUMcampus (3), 2020, 34-35
- Sauvageot, P.; Scherer, M.: Radiointerview anlässlich der Ausstellung über Emil J. Gumbel im Museum der Universität Heidelberg. (22. Juli 2019, Journal am Mittag, eine Sendung von SWR2).
- Scherer, M.: Celonis im Interview: Interview mit Bastian Nominacher, Co-CEO Celonis, 2019
- Scherer, M.: Versicherbarkeit von CyberRisk – Im Gespräch mit Dr. Bernhard Kaufmann und Cyrus Delarami (Munich Re), RISIKO MANAGER (10), 2019, 38-41
- Fernández, L.; Hieber, P.; Scherer, M.: Foto-Nachberichterstattung zur Konferenz „Insurance: Mathematics and Economics 2019", RISIKO MANAGER (7) 2019, 38 - 41
- Hieber, P.; Scherer, M.: Bericht zur Konferenz „Insurance: Mathematics and Economics 2019", Der Aktuar 3/2019, 4-5
- Scherer, M.: Klassiker des Risiko Management: H. M. Markowitz: Portfolio Selection (1952), RISIKO MANAGER (3), 2019, 24-25
- Scherer, M.: F.Y. Edgeworth: The Mathematical Theory of Banking (1888), RISIKO MANAGER (2), 2019, 26-27
- Romeike, F.; Scherer, M.: „Identitätsdiebstahl und Schadsoftware" - Ein Interview mit Prof. Dr. Christoph Meinel, RISIKO MANAGER (2), 2019, 4-6
- Müller, A.; Scherer, M.: Bericht zum DGVFM Day 2018, Der Aktuar 3/2018, 14
- Müller A.; Scherer, M.: Bericht zum Gauss Preis 2017, Der Aktuar 3/2018, 16-17
- Scherer, M.: Sturmfluten, Langlebigkeit und andere Risiken - Ein Interview mit Prof. Dr. Paul Embrechts, RISIKO MANAGER (7), 2018, 20-24
- Scherer, M.; Wiegand, I.: „The element of surprise“: Reviel Netz über seine Arbeit an den Werken des Archimedes, Jahrbrief 2017 der Hurwitz-Gesellschaft, 2018, 9-12
- Scherer, M.: Singapore-Munich Conference on Innovations in Insurance, Risk and Asset Management, RISIKO MANAGER (1), 2018, 44-47
- Schmalzried, G.; Scherer, M.; Wiegand, I.: Bayern 2 - IQ - Wissenschaft und Forschung: Podcast über Emil Gumbel, 18.10.2017
- Scherer, M.: „Bei Assenagon denken wir Asset Management vom Risiko her" - Ein Interview mit Vassilios Pappas, RISIKO MANAGER (8), 2017, 8-11
- Korn, R.; Scherer, M.: Nachberichterstattung zur Konferenz „Innovations in Insurance, Risk- and Asset-Management“, Der Aktuar 2/2017, 92-93
- Romeike, F.; Scherer, M.: Chancen-Risiko-Klassifizierung für Basis- und Riester-Renten: Orientierungshilfe für Privatkunden - Ein Interview mit Prof. Dr. Ralf Korn, RISIKO MANAGER (6), 2017, 12-13
- Scherer, M.: „Akribische Vorbereitung und kein Zufall" - Ein Interview mit Benedikt Doll, RISIKO MANAGER (6), 2017, 22-23
- Scherer, M.: Nachberichterstattung zur Konferenz „Innovations in Insurance, Risk- and Asset Management“, RISIKO MANAGER (6), 2017, 42-45
- Scherer, M.: Emil J. Gumbel, Festvortrag zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. J. Dorfmeister, Jahrbrief 2016 der Hurwitz-Gesellschaft, 2017, 9-10
- Romeike, F.; Scherer, M.: „Die Zukunft gehört den Stresstestmodellen" - Ein Interview mit Christian Bluhm, RISIKO MANAGER (1), 2017, 32-34
- Scherer, M.: „Modelle leisten immer noch gute Dinge" - Ein Interview mit David X. Li, RISIKO MANAGER (10), 2016, 24-30
- Romeike, F.; Scherer, M.: „Wenn du eine Handlung erwägst, von der du nicht willst, dass sie morgen in der Zeitung steht, dann verzichte lieber darauf!" - Ein Interview mit Prof. Paul Embrechts, RISIKO MANAGER (5), 2016, 26-30
- Romeike, F.; Scherer, M.: „Risikoaufschlag satte 900 Basispunkte" - Ein Interview mit Andreas Kolbe, RISIKO MANAGER (5), 2016, 14-16
- Romeike, F.; Scherer, M.: „Risiken werden nicht mehr richtig bepreist" - Ein Interview mit Jürgen Stark, RISIKO MANAGER (3), 2016, 24-26
- Fernández, L.; Scherer, M.: Emil Julius Gumbel – Festakt zum 125. Geburtstag, Der Aktuar, Ausgabe 3, 22.Jahrgang, 2016, 176-177
- Müller, A.; Scherer, M.: Bericht zum Scientific Day 2016 der DGVFM in Bremen, Der Aktuar 2/2016, 113-114
- Scherer, M.: Konferenz: Dependence Modeling in Finance, Insurance and Environmental Science, Der Aktuar 2/2016, 97
- Scherer, M.: Zukünftige Risikomanager in historischem Ambiente, RISIKO MANAGER (22), 2015, 11-13
- Scherer, M.: „Männer sind im Allgemeinen deutlich risikobereiter" - Ein Interview mit Faris Al-Sultan, RISIKO MANAGER (20), 2015, 18-21
- Durante, F.; Puccetti, G.; Scherer, M.: Die Copulae fanden mich... , RISIKO MANAGER (17), 2015, 23-28
- Scherer, M.: Book Review on "Dependence Modeling with Copulas'' by Harry Joe.
Journal of the American Statistical Association (110) 512, 2015, 1819-1820 - Durante, F.; Puccetti, G.; Scherer, M.: Building bridges between Mathematics, Insurance and Finance, Journal of Actuarial Committe, Shanghai Insurance Institute (10/02), 2015, 26-35, Chinesische Übersetzung
- Klüppelberg, C.; Scherer, M. Finanz- und Versicherungsmathematik. In: Studien- und Berufsplaner Mathematik: Schlüsselqualifikation für Technik, Wirtschaft und IT. Springer Fachmedien Wiesbaden, 2014, 78-85
- Korn, R.; Scherer, M.: Alternative (zu) Zinsgarantien in der Lebensversicherung, Der Aktuar 04/2013, 222-223
- Meyer, M.; Romeike, F.; Scherer, M.; Sommer, D.; Zagst, R.: „Besser grob richtig als exakt falsch", RISIKO MANAGER (13), 2013, 15-20
- Ernst, C.; Grossmann, M.; Höcht, S.; Minden, S.; Scherer, M.; Zagst, R.: Portfoliooptimierung in sich ändernden Marktphasen, Absolut|Report 9 (6), 2010, 30-39
