Aleksey Min studierte Diplom-Mathematik an der Staatlichen Universität Taschkent (Usbekistan). Im Juni 2004 promovierte er über Grenzwertsätze für statistische Funktionale unter der Betreuung von Prof. Dr. Manfred Denker an der Georg-August-Universität Göttingen. Vom Juli 2004 bis März 2010 war er als wissenschaftlicher Angestellter am Lehrstuhl für Mathematische Statistik an der TU München beschäftigt. Seit April 2010 ist er als wissenschaftlicher Angestellter am Lehrstuhl für Finanzmathematik tätig und für die Studienfachberatung des Masterstudiengangs Mathematical Finance and Actuarial Science der TU München zuständig. Die Fakultät für Mathematik der TU München habilitierte (From regression to copulas) ihn im Januar 2011. Herr Min wurde im Februar 2022 von der TU München zum außerplanmäßigen Professor bestellt.
Heger J., Min A., and Zagst R.: Analyzing Credit Spread Changes using Explainable Artifcial Intelligence. International Review of Financial Analysis 94 (103315), 2024 mehr…
2022
Brück, F., Fermanian, J.-D. and Min, A.: A corrected Clarke test for model selection and beyond. Journal of Econometrics, 2022 mehr…
Czado, C., Bax, K., Sahin, Ö., Nagler, T., Min, A. and Paterlini, S.: Vine copula based dependence modeling in sustainable finance. The Journal of Finance and Data Science, 2022 mehr…
Derumigny, A., Fermanian, J.-D. and Min, A.: Testing for equality between conditional copulas given discretized conditioning events. Canadian Journal of Statistics, 2022 mehr…
Nagler, T.; Krüger, D.; Min, A.: Stationary vine copula models for multivariate time series. Journal of Econometrics, 2022 mehr…
2021
Bücher, A.; Jaser, M.; Min, A.: Detecting departures from meta-ellipticity for multivariate stationary time series. Dependence Modeling, 2021 mehr…
Defend, M.; Min, A.; Portelli, L.; Ramsauer, F.; Sandrini, F. & Zagst, R.: Quantifying Drivers of Forecasted Returns Using Approximate Dynamic Factor Models for Mixed-Frequency Panel Data. Forecasting 3, 2021, 56-90 mehr…
KIelmann, J.; Manner, H.; Min, A.: Stock market returns and oil price shocks: A CoVaR analysis based on dynamic vine copula models. Empirical Economics, 2021 mehr…
2020
Jaser, M.; Min, A.: On tests for symmetry and radial symmetry of bivariate copulas towards testing for ellipticity. Computational Statistics , 2020 mehr…
Min, A.; Scherer, M.; Schischke, A.; Zagst, R.: Modeling Recovery Rates of Small- and Medium-Sized Entities in the US. Mathematics 8 (11), 2020 mehr…
2019
Ramsauer, F.; Min, A.; Lingauer, M.: Estimation of FAVAR Models for Incomplete Data with a Kalman Filter for Factors with Observable Components. Econometrics , 2019 mehr…
Jaser, M.; Haug, S.; Min, A.: A simple non-parametric goodness-of-fit test for elliptical copulas. Dependence Modeling (5), 2017, 330–353 mehr…
2014
Hauptmann, J.; Hoppenkamps, A.; Min, A.; Ramsauer, F.; Zagst, R.: Forecasting market turbulences using regime-switching models. Financial Markets and Portfolio Management 28 (2), 2014, 139-164 mehr…
Min, A.; Czado, C.: SCOMDY models based on pair-copula constructions with application to exchange rates. Computational Statistics and Data Analysis 76, 2014, 523-535 mehr…
2012
Czado, C.; Kastenmeier, R.; Brechmann, E. C.; Min, A.: A mixed copula model for insurance claims and claim sizes. Scandinavian Actuarial Journal 4, 2012, 278-305 mehr…
Czado, C.; Schepsmeier, U.; Min, A.: Maximum likelihood estimation of mixed C-vines with application to exchange rates. Statistical Modelling 12 (3), 2012, 229–255 mehr…
2011
Min, A.; Czado, C.: Bayesian model selection for multivariate copulas using pair-copula constructions. Canadian Journal of Statistics 39(2), 2011, 239-258 mehr…
Zhang, R.; Czado, C.; Min, A.: Efficient maximum likelihood estimation of copula based meta t-distributions. Computational Statistics and Data Analysis 55 (3), 2011, 1196-1214 mehr…
2010
Min, A.; Czado, C.: Testing for zero-modification in count regression models. Statistica Sinica 20 (1), 2010, 323-341 mehr…
Min, A.; Czado, C.: Bayesian inference for multivariate copulas using pair-copula constructions. Journal of Financial Econometrics 8 (4), 2010, 511-546 mehr…
Min, A.; Holzmann, H.; Czado, C.: Model selection strategies for identifying relevant covariates in homescedastic linear models. Computational Statistics and Data Analysis 54 (12), 2010, 3194-3211 mehr…
Smith, M.; Min, A.; Almeida,C.; Czado,C.: Modelling Longitudinal Data using a Pair-Copula Decomposition of Serial Dependence. Journal of the American Statistical Association 105 (492), 2010, 1467-1479 mehr…
2008
Denker, M. and Min, A.: A central limit theorem for measurements on the logarithmic scale and its application to dimension estimates. Journal of Multivariate Analysis 99 (4), 2008, 665-683 mehr…
2007
Czado, C.; V., Erhardt; A., Min; S., Wagner: Zero-inflated generalized Poisson models with regression effects on the mean, dispersion and zero-inflation level applied to patent outsourcing rates. Statistical Modelling 7 (2), 2007, 125-153 mehr…
2004
Holzman, H.; S., Koch; A., Min: Almost sure limit theorems for U-statistics. Statistics and Probability Letters 69 (3), 2004, 261-269 mehr…
Glau, K.; Linders, D.; Min, A.; Scherer, M.; Schneider, L.; Zagst, R.;: Innovations in Insurance, Risk- and Asset Management – Proceedings of the Innovations in Insurance, Risk- and Asset Management Conference. World Scientific, 2018 mehr…
Czado, C.; Gaertner, F.; Min, A.: Analysis of Australian electricity loads using joint Bayesian inference of D-Vines with autoregressive margins. In: Kurowicka, D.; Joe, H. (Hrsg.): Dependence Modeling-Handbook on Vine Copulae. World Scientific, 2011, - mehr…
Czado, C.; Min, A.: Bayesian Inference for D-vines: Estimation and Model Selection. In: Dependence Modeling-Handbook on Vine Copulae. World Scientific , 2011, - mehr…
