Prof. Dr. Aleksey Min

Prof. Dr. rer. nat. habil. Aleksey Min

Technische Universität München

Lehrstuhl für Finanzmathematik (Prof. Zagst)

Postadresse

Parkring 11/II
85748 Garching b. München

Tel.: +49 (89) 289 - 17404
Fax: +49 (89) 289 - 17407
Sprechstunde: Montag, 13:00-14:00 Uhr. Anmeldung per E-Mail ist erforderlich.
Raum: 8101.02.104
min@tum.de

Kurzlebenslauf

Aleksey Min studierte Diplom-Mathematik an der Staatlichen Universität Taschkent (Usbekistan). Im Juni 2004 promovierte er über Grenzwertsätze für statistische Funktionale unter der Betreuung von Prof. Dr. Manfred Denker an der Georg-August-Universität Göttingen. Vom Juli 2004 bis März 2010 war er als wissenschaftlicher Angestellter am Lehrstuhl für Mathematische Statistik an der TU München beschäftigt. Seit April 2010 ist er als wissenschaftlicher Angestellter am Lehrstuhl für Finanzmathematik tätig und für die Studienfachberatung des Masterstudiengangs Mathematical Finance and Actuarial Science der TU München zuständig. Die Fakultät für Mathematik der TU München habilitierte (From regression to copulas) ihn im Januar 2011.
Herr Min wurde im Februar 2022 von der TU München zum außerplanmäßigen Professor bestellt.

Aktuelle Lehrveranstaltungen

Winter term 2024/25

Title
Advanced Student Seminar: U-Statistics and Bootstrap
Financial Mathematics 1 (Exercise Session) [MA3407]
Financial Mathematics 1 [MA3407]
Graduate Seminar Financial and Actuarial Mathematics LMU and TUM

Eine Liste der bisherigen Lehrveranstaltungen finden Sie auf TUMonline.

Publikationen in Fachzeitschriften

2024

Heger J., Min A., and Zagst R.: Analyzing Credit Spread Changes using Explainable Artifcial Intelligence. International Review of Financial Analysis 94 (103315), 2024 mehr…

2022

Brück, F., Fermanian, J.-D. and Min, A.: A corrected Clarke test for model selection and beyond. Journal of Econometrics, 2022 mehr…
Czado, C., Bax, K., Sahin, Ö., Nagler, T., Min, A. and Paterlini, S.: Vine copula based dependence modeling in sustainable finance. The Journal of Finance and Data Science, 2022 mehr…
Derumigny, A., Fermanian, J.-D. and Min, A.: Testing for equality between conditional copulas given discretized conditioning events. Canadian Journal of Statistics, 2022 mehr…
Höcht, S.; Min, A.; Wieczorek, J.; Zagst, R.: Explaining Aggregated Recovery Rates. Risks 10 (18), 2022, 1-30 mehr…
Nagler, T.; Krüger, D.; Min, A.: Stationary vine copula models for multivariate time series. Journal of Econometrics, 2022 mehr…

2021

Bücher, A.; Jaser, M.; Min, A.: Detecting departures from meta-ellipticity for multivariate stationary time series. Dependence Modeling, 2021 mehr…
Defend, M.; Min, A.; Portelli, L.; Ramsauer, F.; Sandrini, F. & Zagst, R.: Quantifying Drivers of Forecasted Returns Using Approximate Dynamic Factor Models for Mixed-Frequency Panel Data. Forecasting 3, 2021, 56-90 mehr…
KIelmann, J.; Manner, H.; Min, A.: Stock market returns and oil price shocks: A CoVaR analysis based on dynamic vine copula models. Empirical Economics, 2021 mehr…

2020

Jaser, M.; Min, A.: On tests for symmetry and radial symmetry of bivariate copulas towards testing for ellipticity. Computational Statistics , 2020 mehr…
Min, A.; Scherer, M.; Schischke, A.; Zagst, R.: Modeling Recovery Rates of Small- and Medium-Sized Entities in the US. Mathematics 8 (11), 2020 mehr…

2019

Ramsauer, F.; Min, A.; Lingauer, M.: Estimation of FAVAR Models for Incomplete Data with a Kalman Filter for Factors with Observable Components. Econometrics , 2019 mehr…

2017

Ivanov, E.; Min, A.; Ramsauer, F.: Copula-Based Factor Models for Multivariate Asset Returns. Econometrics, 2017 mehr…
Jaser, M.; Haug, S.; Min, A.: A simple non-parametric goodness-of-fit test for elliptical copulas. Dependence Modeling (5), 2017, 330–353 mehr…

2014

Hauptmann, J.; Hoppenkamps, A.; Min, A.; Ramsauer, F.; Zagst, R.: Forecasting market turbulences using regime-switching models. Financial Markets and Portfolio Management 28 (2), 2014, 139-164 mehr…
Min, A.; Czado, C.: SCOMDY models based on pair-copula constructions with application to exchange rates. Computational Statistics and Data Analysis 76, 2014, 523-535 mehr…

2012

Czado, C.; Kastenmeier, R.; Brechmann, E. C.; Min, A.: A mixed copula model for insurance claims and claim sizes. Scandinavian Actuarial Journal 4, 2012, 278-305 mehr…
Czado, C.; Schepsmeier, U.; Min, A.: Maximum likelihood estimation of mixed C-vines with application to exchange rates. Statistical Modelling 12 (3), 2012, 229–255 mehr…

2011

Min, A.; Czado, C.: Bayesian model selection for multivariate copulas using pair-copula constructions. Canadian Journal of Statistics 39(2), 2011, 239-258 mehr…
Zhang, R.; Czado, C.; Min, A.: Efficient maximum likelihood estimation of copula based meta t-distributions. Computational Statistics and Data Analysis 55 (3), 2011, 1196-1214 mehr…

2010

Min, A.; Czado, C.: Testing for zero-modification in count regression models. Statistica Sinica 20 (1), 2010, 323-341 mehr…
Min, A.; Czado, C.: Bayesian inference for multivariate copulas using pair-copula constructions. Journal of Financial Econometrics 8 (4), 2010, 511-546 mehr…
Min, A.; Holzmann, H.; Czado, C.: Model selection strategies for identifying relevant covariates in homescedastic linear models. Computational Statistics and Data Analysis 54 (12), 2010, 3194-3211 mehr…
Smith, M.; Min, A.; Almeida,C.; Czado,C.: Modelling Longitudinal Data using a Pair-Copula Decomposition of Serial Dependence. Journal of the American Statistical Association 105 (492), 2010, 1467-1479 mehr…

2008

Denker, M. and Min, A.: A central limit theorem for measurements on the logarithmic scale and its application to dimension estimates. Journal of Multivariate Analysis 99 (4), 2008, 665-683 mehr…

2007

Czado, C.; V., Erhardt; A., Min; S., Wagner: Zero-inflated generalized Poisson models with regression effects on the mean, dispersion and zero-inflation level applied to patent outsourcing rates. Statistical Modelling 7 (2), 2007, 125-153 mehr…

2004

Holzman, H.; S., Koch; A., Min: Almost sure limit theorems for U-statistics. Statistics and Probability Letters 69 (3), 2004, 261-269 mehr…

Bücher

2018

Glau, K.; Linders, D.; Min, A.; Scherer, M.; Schneider, L.; Zagst, R.;: Innovations in Insurance, Risk- and Asset Management – Proceedings of the Innovations in Insurance, Risk- and Asset Management Conference. World Scientific, 2018 mehr…

Buchbeiträge und Konferenzbände

2011

Czado, C.; Gaertner, F.; Min, A.: Analysis of Australian electricity loads using joint Bayesian inference of D-Vines with autoregressive margins. In: Kurowicka, D.; Joe, H. (Hrsg.): Dependence Modeling-Handbook on Vine Copulae. World Scientific, 2011, - mehr…
Czado, C.; Min, A.: Bayesian Inference for D-vines: Estimation and Model Selection. In: Dependence Modeling-Handbook on Vine Copulae. World Scientific , 2011, - mehr…

Betreute Masterarbeiten

2022

Akachukwu, Dabelechukwu : Econometric Test for Predictive Accuracy. Masterarbeit, 2022 mehr…
Hau, Jenny: Robust Inference in Predictive Regressions of Stock Returns. Masterarbeit, 2022 mehr…
Wang, Yuping : Decomposition of Anomaly Returns – Mispricing or Risk? Masterarbeit, 2022 mehr…

2021

Le, Phuong Mai: Gaussian and Student's t multivariate time series models and their relation to vine copulas. Masterarbeit, 2021 mehr…
Wenzel, Matthias: Vine-based Stationary Time Series Models for Mixed-Type Data. Masterarbeit, 2021 mehr…

2020

Heger, Julia: Modeling, Decomposing and Forecasting Credit Spreads using Machine Learning Methodology. Masterarbeit, 2020 mehr…
Li, Jiaqi: Statistische Modelle für medizinische Inflation. Masterarbeit, 2020 mehr…
Morgenstern, Amelie: Driving macroeconomic factors of individual recovery rates. Masterarbeit, 2020 mehr…
Salama, Hana Sameh Ahmed: Copula Transformation Method for Collective Risk Models. Masterarbeit, 2020 mehr…

2019

Brück, Florian: Clarke's Test For Non-Nested Model Comparison. Masterarbeit, 2019 mehr…
Perevozchikova, Elena: Modelling Oil Price Shocks and Stock Market Returns using D-Vine Copula Models. Masterarbeit, 2019 mehr…
Schischke, Amelie (FIM): Modelling Recovery Rates. Masterarbeit, 2019 mehr…

2018

Krüger, Daniel: General Vine Copula Models for Stationary Multivariate Time Series. Masterarbeit, 2018 mehr…
Panagiotopoulou, Konstantina: Modeling and forecasting downturn LGD. Masterarbeit, 2018 mehr…
Spyridaki, Chloi Zanet: Statistical inference for Blomqvist´s beta. Masterarbeit, 2018 mehr…
Wissing, Alexander: Forecasting claim inflation in non-life insurance using macroeconomic factors. Masterarbeit, 2018 mehr…

2017

Haas, Alexandra Valérie : Forecasting GDP for the Euro Area using Dynamic Factor Models for Mixed Frequency Data. Masterarbeit, 2017 mehr…
Wieczorek, Jakub : Explaining aggregated recovery rates. Masterarbeit, 2017 mehr…

2016

Heuke, Jakob: Copula Modelling of Dependence in Multivariate Time Series. Masterarbeit, 2016 mehr…
Michel, Daniel: Non-linear statistical models for incomplete data. Masterarbeit, 2016 mehr…
Teuma Manekeng, Stephanie : Vine Copula specifications for stationary multivariate time series. Masterarbeit, 2016 mehr…

2015

Anzer, Gabriel: Modelling of Loan Recovery Rates. Masterarbeit, 2015 mehr…
Ivanov, Ievgen: Copula Based Factor Models for Multivariate Asset Returns. Masterarbeit, 2015 mehr…
Jaser, Miriam: Ein Frühwarnsystem zur Beurteilung der Bonität börsennotierter Unternehmen. Masterarbeit, 2015 mehr…
Kramlinger , Peter : Determining the Number of Factors in Approximate Factor Models. Masterarbeit, 2015 mehr…
Lingauer, Michael: FAVAR Modelle: Theorie, Schätzung und Anwendung. Masterarbeit, 2015 mehr…
Mayer, Martin Anton: Consistent Estimation of Factor Models using principal components. Masterarbeit, 2015 mehr…
Möbus, Lisa: Dynamic Factor Models : Estimation and Applications. Masterarbeit, 2015 mehr…
Welsing, Simon: Nonlinear Shrinkage estimation of Covariance Matrices for Portfolio Selection. Masterarbeit, 2015 mehr…
Zawadzki, Emil : A two-step estimator for approximate factor models based on Kalman filtering. Masterarbeit, 2015 mehr…

2014

Fuchs, Markus: Markov-Switching Multifraktale Modelle mit Anwendungen. Masterarbeit, 2014 mehr…
Hong, Zicheng: Numerische Methoden für rückwärts-stochastische Differentialgleichungen mit Anwendungen in Finanzmathematik. Masterarbeit, 2014 mehr…
Morelli, Valerio: Goodness-of-fit tests for elliptical distributions. Masterarbeit, 2014 mehr…
Polta, Florian: Äquivalante Martingalmaße in unvollständigen Märkten: Eigenschaften und Zusammenhänge. Masterarbeit, 2014 mehr…

2013

Bao, Min: Bayesian Vector Autoregressive Models and their Applications. Masterarbeit, 2013 mehr…
Groß, Christina: Dynamische Portfoliooptimierung mit Hilfe eines Regime-Wechsel Modells. Masterarbeit, 2013 mehr…
Kraus, Daniel: Estimating default risk in the banking sector using financial stress indicators and Rregime switching models. Masterarbeit, 2013 mehr…
Schmidt, Tim: Pricing Timer Options. Masterarbeit, 2013 mehr…

2012

Hortig, Christian Andre: Simulation von Finanzszenarien mit verschiedenen Ansätzen. Diplomarbeit, 2012 mehr…

2011

Hoppenkamps, Anja : Der Kapitalmarktseismograph - Theorie und Anwendung. Diplomarbeit, 2011 mehr…

Betreute Bachelorarbeiten

2022

Hausladen, Luis: Comparison of some parametric survival models. Bachelorarbeit, 2022 mehr…
Wallner, Stephan: Modelling mortality rates of the United States of America with examination of trends in time. Bachelorarbeit, 2022 mehr…
Wolf, Joshua : Multi-country comparison of parametric hazard functions for the analysis of human mortality. Bachelorarbeit, 2022 mehr…

2021

Dietz, David: Generalized Linear Models for Non-Life Insurance. Bachelorarbeit, 2021 mehr…
Gubanov, Alexander : Kredibilitätstheorie. Bachelorarbeit, 2021 mehr…
König, Matthias: Regression- and Classificationtrees. Bachelorarbeit, 2021 mehr…
Maier, Markus : Ensemble Learning Methoden in der Schadensversicherungsmathematik. Bachelorarbeit, 2021 mehr…
Papst, Katharina Sophia : Verallgemeinerte Additive Modelle in der Schadenversicherungsmathematik. Bachelorarbeit, 2021 mehr…
Vu, Eileen: Introduction in Non-Life Insurance Pricing. Bachelorarbeit, 2021 mehr…

2014

Bumann, Christian: Monte Carlo Methoden zur Derivatsbewertung. Bachelorarbeit, 2014 mehr…

2013

Bergen, Volker: Multivariate Models and Mixture Distributions. Bachelorarbeit, 2013 mehr…
Gschwendtner, Martina: Testing for Elliptical Symmetry. Bachelorarbeit, 2013 mehr…
Horster, Matthias: Schwellenwertmodelle im quantitativen Risikomanagement. Bachelorarbeit, 2013 mehr…
Kovacs, Solt: Kalibrierung von Rating-Migrationsmatrizen als zeitstetige, zeithomogene und monotone Markovprozesse. Bachelorarbeit, 2013 mehr…

2012

Amrhein, Lisa: Monte Carlo Methoden zur Bewertung von Diskreten Pariser Optionen. Bachelorarbeit, 2012 mehr…
Brandstetter, Johanna: Bewertung von Lockback Optionen mit diskreter und partieller Beobachtung. Bachelorarbeit, 2012 mehr…
Brummer, Ludwig: Monte-Carlo Methode zur Optionsbewertung im NIG-Modell. Bachelorarbeit, 2012 mehr…
Frank, Anna: Quasi-Monte-Carlo-Verfahren und ihre Anwendungen in der Finanzmathematik. Bachelorarbeit, 2012 mehr…
Hager, Robert: Pricing Basket Options. Bachelorarbeit, 2012 mehr…
Jaser, Miriam: Mathematische Grundlagen der zeitstetigen Finanzmathematik. Bachelorarbeit, 2012 mehr…
Mayer, Martin Anton: Ein schneller Algorithmus zur Bewertung von asiatischen Optionen. Bachelorarbeit, 2012 mehr…
Neziraj, Lirike: Preiskalkulation amerikanischer Wertpapiere durch Simulation. Bachelorarbeit, 2012 mehr…

2011

Binder, Florian: Pricing of barrier options in discrete time. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
Bonhorst, Leopold von: Testing the Random Walk Hypothesis. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
Gu, Jingjing: Characterization of univariate return distributions and tests for normality. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
Haferkorn, Hannes: Schätzmethoden für den Stabilitätsindex alpha: Vergleich und finanzmathematische Anwendung. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
Hümmer, Michael: Bewertung asiatischer Optionen mit Hilfe der Monte Carlo Methode. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
Killiches, Matthias: Elliptische Verteilungen : Grundlagen und Anwendungen. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
Kraus, Daniel : Multivariate Normal- und t Verteilungen und ihre Anwendung in Finanzen. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
Reichel, Lukas: Financial Application of Kalman Filter. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
Thurnes, Hannah: Monte Carlo Methoden und ihre Anwendung auf die Bewertung von Lookback-Optionen. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
Trinh, Mailan: Predicting VaR of portfolios based on time series analysis and copulas. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
Voldiner, Olga: Predicting Value at Risk of Stock Portfolios using Pair Copula Constructions. Bachelorarbeit, 2011 mehr…

2010

Granzer, Marlit: Financial Time Series: ARMA and GARCH models. Bachelorarbeit, 2010 mehr…
Leonhardt, Daniel: Elliptical Copulas and their Relevance for Risk Management. Bachelorarbeit, 2010 mehr…

Weitere Texte

Kramlinger, P. und Min, A. (2017). Steigende Komplexität im Marktrisiko: Evidenz durch Faktormodelle. Risikomanager 01/2017, Seiten 22-26.