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Kurzlebenslauf
Michel Kschonnek begann seine Bachelorstudium Mathematik im Oktober 2015 an der TUM und wurde nach 2 Jahre in das TopMath BSc-Programm aufgenommen - mit Prof. Rudi Zagst als Mentor. Während seines Bachelorstudiums verbrachte er ein ERASMUS Semester an der University of Bath, sammelte praktische Erfahrungen bei Allianz und Deloitte und beendete schließlich dieses Studium im April 2019 mit der Bachelorarbeit „Dynamic Portfolio Optimization Methods: A Comparison“. Anschließend ging Michel in die Promotionsphase des TopMath Programms über und absolvierte zunächst ein Forschungssemester an der Western University. Nach seiner Rückkehr begann er als Werkstudent bei Zobel Values zu arbeiten und ist seit Februar 2020 auch am Lehrstuhl für Finanzmathematik angestellt.
Escobar M., Kschonnek M. and Zagst R.: Mind the Cap! - Constrained Portfolio Optimisation in Heston's Stochastic Volatility Model. Quantitative Finance, 2023, 1-21 mehr…
Kschonnek M., Dobrovolska I., Protzer U. and Zagst R.: COVIX - An Index Allowing to Assess the Pandemic Situation Based on Infections and Hospitalization Data. Applied Sciences, Vol. 13, No. 7, 4554, 2023 mehr…
2022
Escobar M., Kschonnek M. and Zagst R.: Portfolio Optimization with Allocation Constraints and Stochastic Factor Market Dynamics. working paper submitted for publication, 2022 mehr…
Escobar M., Kschonnek M. and Zagst R.: Portfolio Optimization: Not Necessarily Concave Utility and Constraints on Wealth and Allocation. Mathematical Methods of Operations Research, 2022, 1-40 mehr…
Escobar M.; Havrylenko Y.; Kschonnek M.; Zagst R.: Decrease of capital guarantees in life insurance products: can reinsurance stop it? Insurance: Mathematics and Economics Vol. 105, 14-40 (Insurance: Mathematics and Economics), 2022 mehr…
