Kurzlebenslauf

Jan-Frederik Mai studierte bis Oktober 2007 Wirtschaftsmathematik an der Universität Ulm. Im Juni 2010 promovierte er an der Technischen Universität München über die Bewertung von Portfolio-Kreditderivaten mittels spezieller multivariater Exponentialverteilungen. Die mathematischen Grundlagen sowie Erweiterungen dieser Arbeit erforscht er seitdem weiterhin und schloss im Januar 2014 seine Habilitation über multivariate Exponentialverteilungen mit latenter Faktorstruktur an der TU München erfolgreich ab. Seit Oktober 2010 arbeitet er im Portfoliomanagement beim Münchener Assetmanager XAIA Investment.

Vertretungsprofessor Risk & Insurance

PD Dr. Jan-Frederik Mai wird im Sommersemester 2018 im Rahmen der Vertretungsprofessur Risk & Insurance als Dozent am Lehrstuhl für Finanzmathematik tätig sein und die Vorlesung Continuous Time Finance halten.

Lehrveranstaltungen

• Continuous Time Finance (SS 2018)