Kurzlebenslauf

Bernd Schmid studierte an den Universitäten Ulm und Syracuse (USA) Mathematik und Operations Research mit Schwerpunkt auf stochastischer dynamischer Optimierung. Im Anschluss an das Vordiplom war er als Teaching Assistant in verschiedenen Bereichen der reinen und angewandten Mathematik tätig. Nach der Graduierung zum Master of Science in den USA und dem Abschluss seiner Studienzeit mit dem Diplom in Ulm arbeitete er im Rahmen eines neunmonatigen Praktikums in den Abteilungen Product Management und Quantitative Research bei Commerz Financial Products in Frankfurt/Main. Seine Haupttätigkeit lag dabei in der Entwicklung und Implementierung analytischer approximativer Bewertungsverfahren für amerikanische Optionen. 1997 wechselte er als Financial Engineer zur risklab GmbH (HVB Group) nach München, wo er den Bereich Credit Analytics leitete. Parallel begann er mit der Arbeit an seiner Dissertation an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder, die er 2001 erfolgreich abschließen konnte. Bis 2005 war er als Director bei risklab germany (Allianz Global Investors) fuer den Bereich CDO Analytics verantwortlich, bevor er als Senior Vice President zu Fitch Ratings/Algorithmics nach London wechselte. Seit Juni 2006 arbeitet Bernd Schmid als Managing Director im Bereich Research and Analytics bei der UBS Investment Bank in London und ist dort fuer das Produkt UBS Delta in Zentral- und Osteuropa verantwortlich.

Seine Tätigkeits- und Forschungsschwerpunkte umfassen sämtliche für das Kreditrisikomanagement relevanten Fragestellungen sowie die Bewertung von Zinsinstrumenten und Kreditderivaten. Neben zahlreichen Publikationen in internationalen Journalen ist er Autor des im Springer-Verlag publizierten Buches "Credit Risk Pricing Models". Herr Schmid ist dem HVB-Stiftungsinstitut (heute: Lehrstuhl für Finanzmathematik) schon seit dessen Gründung über zahlreiche gemeinsame Diplomarbeiten und Forschungsaktivitäten verbunden und ist Mitinitiator des Projekts "Credit Risk Modeling" am HVB-Stiftungsinstitut für Finanzmathematik.