Kurzlebenslauf

Yevhen studierte Systemanalyse an der Nationalen Taras-Schewtschenko-Universität Kiew und schrieb seine Bachelorarbeit zum Thema „Genetic approach to portfolio optimization under additional constraints“. Im Oktober 2015 begann er als DAAD-Stipendiat den Masterstudiengang „Mathematical Finance and Actuarial Science“ an der Technischen Universität München. Während des Studiums absolvierte Yevhen Praktika im Bereich Kreditrisiko bei BayernLB und im Bereich Consulting bei d-fine GmbH. Nach einem sechsmonatigen Forschungsaufenthalt an der Western University in Kanada, schloss er sein Masterstudium im Mai 2018 mit der Masterarbeit zum Thema „Optimal fees in hedge funds with first-loss compensation using non-concave utility maximization“ ab. Seit Juni 2018 ist er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am ERGO Center of Excellence in Insurance tätig.

Lehrveranstaltungen

• Hauptseminar: Innovations in Mathematical Finance and Actuarial Sciences (WS 2018/19)
• John-von-Neumann Lecture: Financial Market Volatility (SS 2018, Übung)