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Kurzlebenslauf
Yevhen studierte Systemanalyse an der Nationalen Taras-Schewtschenko-Universität Kiew und schrieb seine Bachelorarbeit zum Thema „Genetic approach to portfolio optimization under additional constraints“. Im Oktober 2015 begann er als DAAD-Stipendiat den Masterstudiengang „Mathematical Finance and Actuarial Science“ an der Technischen Universität München. Während des Studiums absolvierte Yevhen Praktika im Bereich Kreditrisiko bei BayernLB und im Bereich Consulting bei d-fine GmbH. Nach einem sechsmonatigen Forschungsaufenthalt an der Western University in Kanada, schloss er sein Masterstudium im Mai 2018 mit der Masterarbeit zum Thema „Optimal fees in hedge funds with first-loss compensation using non-concave utility maximization“ ab. Seit Juni 2018 ist er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am ERGO Center of Excellence in Insurance tätig.
Havrylenko Y., Hinken M., Zagst R.: Risk sharing in equity-linked insurance products: Stackelberg equilibrium between an insurer and a reinsurer. ASTIN Bulletin, 2023, 1-30 mehr…
2022
Escobar M., Havrylenko Y. and Zagst R.: Constrained portfolios in incomplete markets: a dynamic programming approach to Heston's model. Working Paper submitted for publication, 2022 mehr…
Escobar M.; Havrylenko Y.; Kschonnek M.; Zagst R.: Decrease of capital guarantees in life insurance products: can reinsurance stop it? Insurance: Mathematics and Economics Vol. 105, 14-40 (Insurance: Mathematics and Economics), 2022 mehr…
Yevhen Havrylenko, Julia Heger: Detection of Interacting Variables for Generalized Linear Models via Neural Networks. Working Paper submitted for publication, 2022 mehr…
2020
Escobar M., Havrylenko Y. ; R. Zagst: Optimal Fees in Hedge Funds with First-Loss Compensation. Jounal of Banking and Finance 118, 2020 mehr…
