Kurzlebenslauf

Lexuri Fernández begann ihr Mathematik Studium 2003 an der University of the Basque Country und schloss es erfolgreich mit dem Bachelor ab. 2009 nahm sie ihr Master Studium „Quantitative Finance and Banking" an der University of the Basque Country auf. Im September 2015 schloss Lexuri ihre Promotion “Selected Topics in Financial engineering: First-exit times and dependence structures of Marshall-Olkin kind” an der University of the Basque Country unter der Betreuung von Prof. Dr Matthias Scherer (TUM) und Prof. Dr. Luis A. Seco (University of Toronto) erfolgreich ab. Während ihrer Promotion war sie vom März 2012 bis Juli 2015 am Lehrstuhl für Finanzmathematik (TUM) und ist seit Februar 2016 als PostDoc tätig.

Lehrveranstaltungen

• Insurance Mathematics 1 (WS 2021/22, Übung)
• Basics of FIM (WS 2021/22)
• Statistics for Business Administration (SS 2021, Übung)
• Insurance Mathematics 1 (WS 2020/21, Übung)
• Actuarial Risk Theory (SS 2020, Übung)
• Hauptseminar: Univariate Extremwerttheorie (WS 2019/20)
• Discrete Time Finance (WS 2019/20, Übung)
• Discrete Time Finance (WS 2018/19, Übung)
• Continuous Time Finance (SS 18, Übung)
• Discrete Time Finance (WS 2017/18, Übung)
• Financial Engineering with Copulas (WS 2016/17, Übung)
• Discrete Time Finance (WS 2016/17, Übung)
• Portfolio Analysis (SS 2016, Übung)
• Continuous Time Finance (FIM) (SS 2016, Übung)
• Continuous Time Finance (FIM) (SS 2015, Übung)
• Portfolio Analysis (SS 2015, Übung)
• Financial Engineering with Copulas (WS 2014/15, Übung)
• Portfolio Analysis (SS 2014, Übung)