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Kurzlebenslauf
Amelie Hüttner schloss im November 2014 ihr Masterstudium "Mathematical Finance and Actuarial Science" an der TU München ab. Ihre Masterarbeit zum Thema „Capital Structure Arbitrage in a Structural Credit Model with Jumps“ verfasste sie in Zusammenarbeit mit XAIA Investment, wo sie weiterhin neben ihrer Promotion tätig ist. Während ihres Mathematikstudiums verbrachte sie ein Auslandssemester an der Université du Québec in Montreal, und sammelte praktische Erfahrungen bei XAIA Investment und im Investment Research der BayernLB. Seit November 2014 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Finanzmathematik.
Gräler B., Hüttner A. and Scherer M.: Geostatistical modeling of dependent credit spreads: Estimation of large covariance matrices and imputation of missing data. Journal of Banking and Finance, 2020 mehr…
2018
Hüttner, A.; Mai, J-F.;: Sharp analytical lower bounds for the price of a convertible bond. The Journal of Derivatives 26 (2), 2018, 7-18 mehr…
Hüttner, A.; Mai, J-F.; Mineo, S.: Portfolio selection based on graphs: Does it align with Markowitz-optimal portfolios? Dependence Modeling, 2018 mehr…
Hüttner, A.; Mai, J-F.;: Simulating realistic correlation matrices for financial applications: correlation matrices with the Perron–Frobenius property. Journal of Statistical Computation and Simulation , 2018 mehr…
2016
Hüttner, A.; Scherer, M.: A note on the valuation of CDS options and extension risk in a structural model with jumps. Journal of Financial Engineering 03 (02), 2016 mehr…
