News
Munich Risk and Insurance Days 2024
October 10 - 11, 2024
The aim of our workshop is to foster a lively discussion on current risk management topics between academics (with an interest in actuarial science and mathematical finance) and professionals from related fields (actuaries, risk managers, financial engineers). During the two days of the workshop, high-level speakers (from the financial industry and academia) will present on recent results on practical and methodological aspects of risk management in the insurance context. More information can be found here.
Fit for TUMorrow Day 2024
8. November 2024
Details und Anmeldungsmöglichkeit folgen.
12th Conference in Actuarial Science and Finance - Award
The Conference in Actuarial Science and Finance occurs every two years as part of a joint collaboration between the University of the Aegean, Katholieke Universiteit Leuven, Kobenhavns Universitet and New York University. It is a forum for state-of-the-art results in insurance, finance, and risk management, and attracts top academicians and practitioners from every corner of the world. The scientific committee of the 12th Edition of the conference, held in Karlovasi (Island of Samos, Greece) awarded Constantin Siggelkow, PhD candidate at Chair of Mathematical Finance of the Technical University of Munich, with the 2nd prize of the Best Presentation Awards for young researchers. His joint work with Prof. Matthias Scherer (TUM) titled “Enhancing SME Factoring: A Stackelberg Game-Based Hybrid Pricing Model” develops a hybrid pricing model to mitigate the combination of static default and dynamic adverse selection risk in trade credit factoring for SMEs.
Stellenausschreibung Studentische Hilfskraft
Ab 01.09.2024, oder nach Absprache
Die Forschungsgruppe für Finanz- und Versicherungsmathematik der Technischen Universität München sucht eine studentische Hilfskraft (m/w/d) zur Betreuung der eigenen Homepage.
GAUSS-Nachwuchspreise – ausgezeichnete Abschlussarbeiten
Der Preis für den GAUSS-Preis und die drei GAUSS-Nachwuchspreise wurden am 13. Mai 2024 im Rahmen der diesjährigen DGVFM-Mitgliederversammlung verliehen. Dr. Yevhen Havrylenko von der TU München erhält einen Nachwuchspreis für seine Dissertation „Risk limitation and risk sharing in investment and insurance”. Diese behandelt Risikobegrenzung und Risikoteilung bei Investitionen und Versicherungen. „Insbesondere die Fragestellungen zu optimalen Absicherungsstrategien behandeln aktuell praktisch relevante Themen und sind von hohem mathematischem, wissenschaftlichem Interesse“, lobt Prof. Dr. Müller die Arbeit. Die vollständige Pressemeldung kann hier gefunden werden.
87. Tagung der deutschen ASTIN Gruppe
Zusammen mit Roland Voggenauer moderierte Matthias Scherer am 25 April 2024 die „87. Tagung der deutschen ASTIN Gruppe“ auf der DAV Jahrestagung in Berlin. Das sehr abwechslungsreiche Programm beinhaltete Vorträge zu den Themen „Cyber Insurance Modelling”, „Analytik bei Krankenkassen mit KI“, „Agrarversicherung im Licht des Klimawandels“, „Vom Pricing- zum Klima-Aktuar“ den „Bericht des Schadenausschuss“ sowie eine Übersicht des „DGVFM Datenbankprojekt“.
Wir gratulieren Ben Spies zur erfolgreichen Promotion!
Ben Spies hat am 9. April 2024 seine Doktorarbeit mit dem Titel „Using Affine GARCH Models in Portfolio Optimization“ erfolgreich verteidigt. Betreut wurde die Promotion von Professor Rudi Zagst und Professor Marcos Escobar-Anel. Bis Mai wird Ben seine Arbeit am Lehrstuhl für Finanzmathematik fortsetzen. Für seinen weiteren beruflichen und privaten Weg wünschen wir Ben alles Gute!
Workshop “Stochastic Modelling in Insurance, Asset Management, and Banking”
Vom 20. bis 22. Februar 2024 fand im TUM-Akademiezentrum Raitenhaslach ein Workshop statt, der in Kooperation der Forschungsgruppe Finanz- und Versicherungsmathematik mit der Universität Calgary ausgerichtet wurde. Thematisch konzentrierte sich der Workshop auf die stochastische Modellierung in den Bereichen Versicherungen, Vermögensverwaltung und Bankwesen und bot internationalen Experten eine Plattform, um über neue Forschungsergebnisse und Trends aus der Praxis zu diskutieren. Die Agenda des Workshops war sehr vielfältig, diskutiert wurden u.a. die Anwendung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen im Bankensektor, affine Optionspreismodelle, die Optimierung von Versicherungsportfolien und Energiemärkte. Wir danken dem TUM Akademiezentrum Raitenhaslach für die exzellente Organisation und Gastfreundschaft. Die Kombination aus idyllischer Umgebung und historischer Bedeutung des Zentrums bot den idealen Rahmen für einen inspirierenden Austausch und bleibt sicherlich insbesondere unseren Gästen aus Übersee in besonderer Erinnerung.
Forschungsseminar im Montafon
Im März 2024 versammelten sich Doktoranden, Post-Docs und Professoren der Forschungsgruppe Finanz- und Versicherungsmathematik, des Lehrstuhls für Energiehandel und Finanzdienstleistungen der Universität Duisburg-Essen, sowie des Lehrstuhls für Wirtschaftsmathematik der Universität Augsburg zu einem gemeinsamen Forschungsseminar im Montafon in den österreichischen Alpen. Unter der fachkundigen Leitung von Prof. Dr. Rudi Zagst, Prof. Dr. Matthias Scherer, Prof. Dr. Christoph Knochenhauer, Prof. Dr. Rüdiger Kiesel und Prof. Dr. Ralf Werner wurden neueste Themen und Herausforderungen aus den Forschungsbereichen präsentiert und diskutiert. In einer angenehmen und entspannten Atmosphäre bot das Seminar eine ausgezeichnete Plattform für den Austausch von Ideen, die Erörterung komplexer Problemstellungen und die gemeinsame Erarbeitung von Lösungsansätzen. Ein besonderer Dank gilt auch in diesem Jahr den Schwestern des Erholungsheims Maria-Hilf, deren exzellente Bewirtung und herzliche Gastfreundschaft wesentlich zum Gelingen beitrugen.