Der Lehrstuhl für Finanzmathematik verfügt mit dem Handelsraum „RiskFactory“ über eine deutschlandweit einzigartige Lehreinrichtung: Dieser modern ausgestattete Computerraum wird in der Lehre am Lehrstuhl für Finanzmathematik sowie für Weiterbildungen im Rahmen unserer Fit for TUMorrow-Initiative intensiv eingesetzt. Dank der großzügigen finanziellen und ideellen Unterstützung unserer Praxispartner, dem Einsatz von Studienbeiträgen aus der Fakultät für Mathematik sowie Zuwendungen direkt von der Technischen Universität können wir unseren Studierenden zusätzlich zur theoretischen Ausbildung praktische Einblicke in die Welt der Finanzmärkte bieten.
Die RiskFactory ermöglicht es dem Lehrstuhl für Finanzmathematik, praxisorientierte Seminare im Aktien-, Devisen- und Optionshandel durchzuführen, die durch den international angesehenen und praxiserfahrenen externen Dozenten Dr. Michael Smith (University of Reading) durchgeführt werden. In diesen Seminaren werden die Studierenden in die grundlegenden Begriffe des Handels verschiedener Assetklassen eingeführt. In einer Realtime-Simulationsumgebung nehmen die Studenten die Rolle eines Market Makers ein und handeln mit computergesteuerten Händlern sowie untereinander. Dabei lernen die Studierenden, systematisch Bid-Ask-Preise zu stellen, auf Marktbewegungen und Nachrichten zu reagieren, das Risiko ihres Handelsbuches zu steuern und im hektischen Treiben der Märkte einen kühlen Kopf zu bewahren. Zusätzlich werden in der RiskFactory praxisorientierte Seminare im Rahmen des Programms Fit for TUMorrow angeboten.
Des Weiteren wird der Handelsraum in den Grundveranstaltungen des Lehrstuhl wie z. B. Discrete Time Finance, Continuous Time Finance oder Portfolio Analysis intensiv genutzt. Parallel zur gewöhnlichen Übung wird hier eine separate Progammierübung angeboten, in der die in der Vorlesung vermittelten Techniken und Anwendungen der Finanzmathematik (z. B. numerisches Lösen von PDEs, Bewertung von amerikanischen Optionen im Binomialmodell, Monte-Carlo-Simulationen) implementiert werden. Dies ergänzt und betont die praxisorientierte Ausbildung in der Finanzmathematik an der Technischen Universität München und ist ein wichtiger Schritt für angehende Finanzmathematikerinnen und Finanzmathematiker, die ihr erlerntes Wissen später in Quant-Teams von Banken, Unternehmensberatungen oder Versicherungen einsetzen.
Die RiskFactory ist mit State-of-the-Art-Technik ausgestattet: Für die Studierenden sind 17 Computerarbeitsplätze mit schnellen Quad-Core-Rechnern und Doppelbildschirmen eingerichtet, die für Übersicht in der Handelssimulation sorgen. Für die Lehre stehen moderne computergesteuerte Tafeln, sogenannte „Smart-Boards“ zur Verfügung, die den Dozenten größtmögliche Flexibilität im Tafel- und Folieneinsatz bieten. Um auch in den hinteren Reihen optimale Sichtverhältnisse zu schaffen, wurde ein Videonetzwerk installiert, welches das Bildsignal der Smart-Boards direkt auf die Doppelbildschirme an den Arbeitsplätzen der Studierenden überträgt.
Auf den Rechnern in der RiskFactory ist moderne Schulungssoftware für die wissenschaftliche Arbeit installiert: Software für Büroanwendungen (MS Office), wissenschaftliche Textverarbeitung (LaTeX) und mathematisch und statistisch orientierte Programmiersprachen (MATLAB, R) werden von den Studierenden im Rahmen der Computerübungen sowie ihrer Abschlussarbeiten intensiv genutzt. Finanzmarktdaten werden über Zugänge zum Finanzmarktprovider Thomson Reuters bereitgestellt, sodass die Studierenden ihre theoretisch erworbenen Erkenntnisse an realen Daten testen können und den Umgang mit der Software Reuters 3000 Xtra erlernen, die in Unternehmen im Finanzbereich intensiv genutzt wird.
Insgesamt bereichert die RiskFactory die Ausstattungslandschaft der Technischen Universität München durch ihre innovative Verknüpfung von moderner technischer Ausstattung mit abgestimmten Lehrveranstaltungen und dem Finanzmarktdatenangebot und wird von den Studierenden sehr positiv angenommen.