Prof. Dr. Claudia Klüppelberg

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Ordinaria für Mathematische Statistik (1997 bis 2019) und TUM Emerita of Excellence

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2022

  • Améndola, C., Klüppelberg, C., Lauritzen, S., and Tran, N.: Conditional Independence in Max-linear Bayesian Networks. Ann. Appl. Probab. 32 (1), 2022, 1-45 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Das, B., Fasen-Hartmann, V., and Klüppelberg, C.: Tail probabilities of random linear functions of regularly varying random vectors. Extremes - Statistical Theory and Applications in Science, Engineering and Economics 22, 2022 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Embrechts, Paul, Klüppelberg, Claudia and Mikosch, Thomas: Modern extreme value theory at the interface of risk management, Bayesian networks and heavy-tailed time series. In: Morel, J.-M. and Teissier, B. (Hrsg.): Mathematics Going Forward - Collected Mathematical Brushstrokes. Springer, 2022 mehr…
  • Klüppelberg, Claudia; Sönmez, Ercan: Max-linear models in random environment. Journal of Multivariate Analysis 190, 2022, 104999 mehr… Volltext ( DOI )

2021

2020

  • Behme, A.; Klüppelberg, C.; Reinert, G.: Ruin probabilities for risk processes in a bipartite network. Stochastic Models 36 (4), 2020, 548-573 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Kley, Oliver; Klüppelberg, Claudia; Paterlini, Sandra: Modelling extremal dependence for operational risk by a bipartite graph. Journal of Banking & Finance 117, 2020, 105855 mehr… Volltext ( DOI )
  • Klüppelberg, C.; Pham, V.S.: Estimation of causal continuous‐time autoregressive moving average random fields. Scandinavian Journal of Statistics, 2020, 1-32 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Klüppelberg, C.; Seifert, M.: Explicit results on conditional distributions of generalized exponential mixtures. Journal of Applied Probability 57 (3), 2020, 760-774 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Klüppelberg, Claudia; Pham, Viet Son: Estimation of causal continuous‐time autoregressive moving average random fields. Scandinavian Journal of Statistics 48 (1), 2020, 132-163 mehr… Volltext ( DOI )

2019

  • Buhl, S. and Klüppelberg, C.: Generalised least squares estimation of regularly varying space-time processes based on flexible observation schemes. Extremes 22 (2), 2019, 223-269 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Buhl, S., Davis, R.A., Klüppelberg, C., and Steinkohl, C.: Semiparametric estimation for isotropic max-stable space-time processes. Bernoulli 25 (4A), 2019, 2508–2537 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Chong, C. and Klüppelberg, C.: Partial mean field limits in heterogeneous networks. Stochastic Processes and their Applications 129 (12), 2019, 4998-5036 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Do Rêgo Sousa, T., Haug, S., and Klüppelberg, C.: Indirect inference for Lévy-driven continuous-time GARCH models. Scandinavian Journal of Statistics 46 (3), 2019, 765-801 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Klüppelberg, C. and Seifert, M. I.: Financial risk measures for a network of individual agents holding portfolios of light-tailed objects. Finance and Stochastics 23 (4), 2019, 795-826 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Klüppelberg, C. and Lauritzen, S.: Bayesian Networks for Max-linear Models. In: Biagini, F. and Kauermann, G. and Meyer-Brandis, T. (Hrsg.): Network Science - An Aerial View . Springer International Publishing (1st Ed. . Aufl.), 2019, 79-97 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Sen, R. and Klüppelberg, C.: Time series of functional data with application to yield curves. Applied Stochastic Models in Business and Industry 35 (4), 2019, 1028-1043 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)

2018

2017

2016

2015

  • Behme, A., Chong, C., and Klüppelberg, C.: Superposition of COGARCH processes. Stochastic Processes and their Applications 125 (4), 2015, 1426-1469 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Chong, C. and Klüppelberg, C.: Integrability conditions for space-time stochastic integrals: Theory and applications. Bernoulli 21 (4), 2015, 2190-2216 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Haug, S., Klüppelberg, C., and Kuhn, G.: Copula structure analysis based on extreme dependence. Statistics and Its Interface 8 (1), 2015, 93-107 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Kley, O., Klüppelberg, C., and Reichel, L.: Systemic risk through contagion in a core-periphery structured banking network. In: A. Palczewski and L. Stettner: Advances in Mathematics of Finance. Banach Center Publications, 2015 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Klüppelberg, C., and Matsui, M.: Generalized fractional Lévy processes with fractional Brownian motion limit and applications to stochastic volatility models. Advances in Applied Probability 47 (4), 2015, 1108-1131 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Klüppelberg, C., and Scherer, M.: Finanz- und Versicherungsmathematik. In: Studien- und Berufsplaner Mathematik. Springer (5. Aufl.), 2015 mehr…

2014

  • Behme, A., Klüppelberg, C., and Mayr, K.: Asymmetric COGARCH processes. Journal of Applied Probability 51A, 2014, 161-173 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Benth, F.E., Klüppelberg, C., Müller, G., and Vos, L.: Futures pricing in electricity markets based on stable CARMA spot models. Energy Economics 44, 2014, 392-406 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Fasen, V., Klüppelberg, C., and Menzel, A: Quantifying extreme risks. In: Klüppelberg, C., Straub, D., Welpe, I. (Hrsg.): Risk - A Multidisciplinary Introduction . Springer, 2014, 151-181 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Fasen, V., and Klüppelberg, C.: Large insurance losses distributions. In: Encyclopedia of Quantitative Risk Assessment. Wiley, 2014 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Föllmer, H., and Klüppelberg, C.: Spatial risk measures: local specification and boundary risk. In: Crisan, D., Hambly, B. and Zariphopoulou, T. (Hrsg.): Stochastic Analysis and Applications 2014 - In Honour of Terry Lyons. Springer International Publishing, 2014, 307-326 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Klüppelberg, C., and Stelzer, R.: Dealing with dependent risks. In: Klüppelberg, C., Straub, D., and Welpe, I. (Hrsg.): Risk - A Multidisciplinary Introduction. Springer, 2014, 241-277 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)

2013

  • Biagini, F., Fink, H., and Klüppelberg, C.: A fractional credit model with long range dependent hazard rate. Stochastic Processes and their Applications 123 (4), 2013, 1319-1347 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Brockwell, P.J., Ferrazzano, V., and Klüppelberg, C.: High-frequency sampling and kernel estimation for continuous-time moving average processes. Journal of Time Series Analysis 34 (3), 2013, 385-404 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Cotar, C., Friesecke, G., and Klüppelberg, C.: Density functional theory and and optimal transportation with Coulomb cost. Communications on Pure and Applied Mathematics 66 (4), 2013, 548-599 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Davis, R.A., Klüppelberg, C., and Steinkohl, C.: Statistical inference for max-stable processes in space and time. Journal of the Royal Statistical Society, Series B 75 (5), 2013, 791-819 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Davis, R.A., Klüppelberg, C., and Steinkohl, C.: Max-stable processes for modelling extremes observed in space and time. Journal of the Korean Statistical Society 42 (3), 2013, 399-414 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Esmaeili, H., and Klüppelberg, C.: Two-step estimation of a multi-variate Lévy process. Journal of Time Series Analysis 34 (6), 2013, 668-690 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Fink, H., Klüppelberg, C., and Zähle, M.: Conditional characteristic functions of processes related to fractional Brownian motion. Journal of Applied Probability 50 (1), 2013, 166-183 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Friesecke, G., Mendl, C.B., Pass, B., Cotar, C., and Klüppelberg, C.: N-density representability and the optimal transport limit of the Hohenberg-Kohn functional. The Journal of Chemical Physics 139 (164109), 2013, 12 pages mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Klüppelberg, C., and Rasmussen, M.G.: Outcrossings of safe regions by generalized hyperbolic processes. Statistics & Probability Letters 83 (10), 2013, 2197 - 2204 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Steinkohl, C., Davis, R., and Klüppelberg, C.: Extreme value analysis of multivariate high frequency wind speed data. Journal of Statistical Theory and Practice 7 (1), 2013, 73-94 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)

2012

  • Brockwell, P.J., Ferrazzano, V. and Klüppelberg, C.: High-frequency sampling of a continuous-time ARMA processes. J. Time Series Analysis (33 (1)), 2012, 152-160 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Eder, I. and Klüppelberg, C.: Pareto Lévy measures and multivariate regular variation. Advances in Applied Probability 44 (1), 2012, 117-138 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Jacod, J., Klüppelberg, C. and Müller, G.: Functional relationships between price and volatility jumps and its consequences for discretely observed data. Journal of Applied Probability 49 (4), 2012, 901-914 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Schreiber, I., Müller, G., Klüppelberg, C, Wagner, N.: Equities, credits and volatilities: a multivariate analysis of the european market during the sub-prime crisis. International Review of Financial Analysis 24, 2012, 57–65 mehr… Volltext (mediaTUM)

2011

  • Bankovsky, D., Klüppelberg, C. and Maller, R.: On the ruin probability of the generalised Ornstein-Uhlenbeck process in the Cramér case. Journal of Applied Probability 48A, 2011, 15-28 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Biagini, F., Fuschini, F., Klüppelberg, C.: Credit contagion in a long range dependent macroeconomic factor model. In: Di Nunno, Julia, Øksendal, Bernt: Advanced Mathematical Methods in Finance. Springer, 2011, 105-132 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Böcker, K. and Klüppelberg, C.: First order approximations to operational risk - dependence and consequences. In: Greg N. Gregoriou: Operational Risk Toward Basel III, Best Practices and Issues in Modeling, Management and Regulation. . Wiley, 2011, 219-245 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Daley, D.J., Klüppelberg, C. and Yang, Y.: Corrigendum to Baltrunas, Daley and Klüppelberg: Tail behaviour of the busy period of a GI/GI/1 queue with subexponential service times. Stochastic Processes and their Applications 121 (9), 2011, 2186–2187 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Esmaeili, H., Klüppelberg, C.: Parametric estimation of a bivariate stable Lévy process. Journal of Multivariate Analysis 102 (5), 2011, 918–930 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Fasen, V. and Klüppelberg, C.: Modellieren und Quantifizieren von extremen Risiken. In: Wendland, Katrin, Werner, Annette: Facettenreiche Mathematik - Einblicke in die moderne mathematische Forschung.. Teubner Verlag, 2011, 67-88 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Fink, H., Klüppelberg, C.: Fractional Lévy driven Ornstein-Uhlenbeck processes and stochastic differential equations. Bernoulli 17 (1), 2011, 484-506 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • García, I., Klüppelberg, C., Müller, G.: Estimation of stable CARMA models with an application to electricity spot prices. Statistical Modelling 11 (5), 2011, 447-470 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Haug, S., Klüppelberg, C. and Peng, L.: Statistical models and methods for dependence in insurance data. Journal of the Korean Statistical Society 40 (2), 2011, 125-139 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Klüppelberg, C, Maller, R. and Szimayer, A.: The COGARCH: a review, with news on option pricing and statistical inference. In: Surveys in Stochastic Processes. Proc. of the 33rd SPA Conference in Berlin. EMS Series of Congress Reports, EMS Publishing House, 2011, 29-58 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Ueltzhöfer, F., Klüppelberg, C.: An oracle inequality for penalised projection estimation of Lévy densities from high-frequency observations. Journal of Nonparametric Statistics 23 (4), 2011, 967-989 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)

2010

  • Asmussen, S., Fasen, V., Klüppelberg, C.: Heavy tails in insurance. In: Encyclopedia of Quantitative Finance. Wiley, 2010, 873-875 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Brodin, E., Klüppelberg, C.: Modelling, estimation and visualization of multivariate dependence for high-frequency data. In: Statistical Modelling and Regression Structures . Springer, 2010, 267-300 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Böcker, K. and Klüppelberg, C.: Multivariate models for operational risk. Quantitative Finance 10 (8), 2010, 855–869 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Durand, R., Jafarpour, H., Klüppelberg, C., Maller, R.: Maximize the sharpe ratio and minimize a VaR. Journal of Wealth Management 13 (1), 2010, 91-102 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Esmaeili, H., Klüppelberg, C.: Parameter estimation of a bivariate compound Poisson process. Insurance: Mathematics and Economics 47 (2), 2010, 224-233 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Fasen, V., Klüppelberg, C., Schlather, M.: High-level dependence in time series models. Extremes 13 (1), 2010, 1-33 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Klüppelberg, C., Lindner, A.: Stochastic volatility models: extremal behavior. In: Cont, R.: Encyclopedia of Quantitative Finance. Wiley, 2010, 1741-1748 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Klüppelberg, C., Meyer-Brandis, T., Schmidt, A.: Electricity spot price modelling with a view towards extreme spike risk. Quantitative Finance 10 (9), 2010, 963-974 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)

2009

  • Böcker, K. and Klüppelberg, C.: Approximationen erster Ordnung für operationelle Risiken unter Abhängigkeiten. In: Schäfer, K.: Risikomanagement und kapitalmarktorientierte Finanzierung.. Fritz Knapp Verlag, 2009, 403-420 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Eder, I. and Klüppelberg, C.: The first passage event for sums of dependent Lévy processes with applications to insurance risk. Ann. Appl. Probab. 19 (6), 2009, 2047-2079 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Klüppelberg, C. and Pergamenshchikov, S.: Optimal consumption and investment with bounded downside risk measures for logarithmic utility functions. In: Albrecher, H., Runggaldier, W. and Schachermayer, W.: Advanced Financial Modelling. Walter de Gruyter, 2009, 245-273 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Klüppelberg, C., Kuhn, G: Copula structure analysis. J. Royal Stat. Soc., Series B 71 (3), 2009, 737 - 753. mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Klüppelberg, C., Pergamenchtchikov, S.: Optimal consumption and investment with bounded downside risk for power utility functions. In: Delbaen, F., Rásonyi, M. and Stricker, C.: Optimality and Risk - Modern Trends in Mathematical Finance. Springer, 2009, 133-169 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Müller, G., Durand, R., Maller, R., Klüppelberg, C.: Analysis of stock market volatility by continuous-time GARCH models. In: Gregoriou, G.N.: Stock Market Volatility. Chapman Hall/Taylor and Francis, 2009, 31-50 mehr… Volltext (mediaTUM)

2008

  • Bernhardt, C.,Klüppelberg, C., Meyer-Brandis, T.: Estimating high quantiles for electricity prices by stable linear models. Journal of Energy Markets 1 (1), 2008, 3-19 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Brodin, E., Klüppelberg, C.: Extreme value theory in finance. In: Everitt, B. and Melnick, E.: Encyclopedia of Quantitative Risk Analysis and Assessment.. Wiley, Chichester, 2008 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Brokate, M., Klüppelberg, C., Kostadinova, R., Maller, R., Seydel, R.S.: On the distribution tail of an integrated risk model: a numerical approach. Insurance: Math. and Econ. 42 (1), 2008, 101-106 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Böcker, K., Klüppelberg, C.: Modelling and measuring multivariate operational risk with Lévy copulas. J. Operational Risk 3 (2), 2008, 3-27 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Böcker, K., Klüppelberg, C.: Economic capital modelling and Basel II compliance in the banking industry. In: Jäger, W. and Krebs, H.-J.: Mathematics . Springer, 2008, 295-317 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Delong, L., Klüppelberg, C.: Optimal investment and consumption in a Black-Scholes market with stochastic coefficients driven by a non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck process. Annals of Applied Probabability 18 (3), 2008, 879-908 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Klüppelberg, C., Kostadinova, R.: Integrated insurance risk models with exponential Lévy investment. Insurance: Math & Economics 42 (2), 2008, 560-577 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Klüppelberg, C., Kuhn, G., Peng, L.: Semi-parametric models for the multivariate tail dependence function - the asymptotically dependent case. Scand. J. Stat. 35 (4), 2008, 701-718 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Klüppelberg, C., Resnick, S.: The Pareto Copula, aggregation of risks and the Emperor's socks. Journal of Applied Probability 45 (1), 2008, 67-84 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)

2007

  • Klüppelberg, C., Pergamenchtchikov: Extremal behavior of models with multivariate random recurrence representation. Stoch. Proc. Appl 117 (4), 2007, 432-456 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Böcker, K. and Klüppelberg, C.: Multivariate operational risk: dependence modelling with Lévy copulas. 2007 ERM Symposium , Society of Actuaries, Casualty of Actuaries, and Canandian Insitute of Actuaries Society of Actuaries. , 2007 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Fasen, V., Klüppelberg, C.: Extremes of supOU processes. In: Benth, F.E., Di Nunno, G., Lindstrom, T., Øksendal, B., Zhang, T. : Stochastic Analysis and Applications. Springer, 2007, 340-359 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Haug, S., Klüppelberg, C., Lindner, A. and Zapp, M.: Method of moment estimation in the COGARCH(1,1) model. The Econometrics Journal 10 (2), 2007, 320-341 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Klüppelberg, C., Kuhn, G. and Peng, L.: Estimating the tail dependence function of an elliptical distribution. Bernoulli 13 (1), 2007, 229–251 mehr… Volltext (mediaTUM)

2006

  • Buchmann, B. and Klüppelberg, C.: Fractional integral equations and state space transforms. Bernoulli 12 (3), 2006, 431-456 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Fasen, V.,Klüppelberg, C. and Lindner, A.: Extremal behavior of stochastic volatility models. In: Stochastic Finance. Springer, 2006, 107-155 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Klüppelberg, C. and Kyprianou, A.E.: On extreme ruinous behaviour of Lévy Insurance risk processes. J. Appl. Probab. 43 (2), 2006, 594-598 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Klüppelberg, C. and May, A.: Bivariate extreme value distributions based on polynomial dependence functions. Mathematical Methods in the Applied Sciences 29 (12), 2006, 1467–1480 mehr… Volltext ( DOI )
  • Klüppelberg, C. and Rootzén, H.: Introduction to the copula discussion: some background. Extremes 7 (1), 2006, 1-2 mehr…
  • Klüppelberg, C., Lindner, A. and Maller, R.: Continuous time volatility modelling: COGARCH versus Ornstein-Uhlenbeck models. In: Kabanov, Yu., Liptser, R., Stoyanov, J.: The Shiryaev Festschrift: From Stochastic Calculus to Mathematical Finance. Springer, 2006, 393-419 mehr… Volltext (mediaTUM)

2005

  • Bregman, Y., Klüppelberg, C.: Ruin estimation in multivariate models with Clayton dependence structure. Scand. Act. J. 2005 (6), 2005, 462-480 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Buchmann, B., Klüppelberg, C.: Maxima of stochastic processes driven by fractional Brownian motion. Adv. Appl. Probab. 37 (3), 2005, 743-764 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Böcker, K., Klüppelberg, C.: Operational VaR: a closed-form approximation. Risk, 2005, 90-93 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Klüppelberg, C., Lindner, A.: Extreme value theory for moving avarage processes with light-tailed innovations. Bernoulli 11 (3), 2005, 381-410 mehr… Volltext (mediaTUM)

2004

  • Baltrunas, A., Daley, D.J., Klüppelberg, C.: Tail behaviour of the busy period of GI/G/1 queue with subexponential service times. Stoch. Proc. Appl. 111 (2), 2004, 237-258 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Baltrunas, A., Klüppelberg, C.: Subexponential distributions - large deviations with applications to insurance and queueing models. Austr.N.Z.J.Stat 46 (1), 2004, 141-150 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Emmer, S., Klüppelberg, C.: Optimal portfolios when stock prices follow an exponential Lévy process. Finance & Stochastics 8 (1), 2004, 17-44 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Hsing, T., Klüppelberg, C., Kuhn, G.: Modelling, estimation and visualization of multivariate dependence for risk management. Lehrstuhl für Mathematische Statistik, Technische Universität München, 2004, mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Hsing, T., Klüppelberg, C., Kuhn, G.: Dependence estimation and visualization in multivariate extremes with applications to financial data. Extremes 7 (2), 2004, 99-121. mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Jaschke, S., Klüppelberg, C., Lindner, A.: Asymptotic behavior of tails and quantiles of quadratic forms of Gaussian vectors. J. Multiv. Anal. 88 (2), 2004, 252-273 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Kabanov, Y., Klüppelberg, C.: A geometric approach to portfolio optimization in models with transaction costs. Finance & Stochastics 8 (2), 2004, 207-227 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Klüppelberg, C.: Risk management with extreme value theory. In: Finkenstädt, B. and Rootzén, H.: Extreme Values in Finance, Telecommunication and the Environment.. Chapman and Hall/CRC, Boca Raton, 2004, 101-168 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Klüppelberg, C.: Subexponential distributions. In: Sundt, B. and Teugels, J.: Encyclopedia of Actuarial Science. Wiley, Chichester, 2004, 1626-1633 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Klüppelberg, C., Kyprianou, A., Maller, R.: Ruin probabilities and overshoots for general Lévy insurance risk processes. Ann. Appl. Probab. 14 (4), 2004, 1766-1801 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Klüppelberg, C., Kühn, C.: Fractional Brownian motion as a weak limit of Poisson shot noise processes - with applications to finance. Stoch. Proc. Appl. 113 (2), 2004, 333-351 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Klüppelberg, C., Lindner, A., Maller, R.: A continuous time GARCH process driven by a Lévy process: stationarity and second order behaviour. J. Appl. Prob. 41 (3), 2004, 601-622 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Klüppelberg, C., Pergamenchtchikov, S.: The tail of the stationary distribution of a random coefficient AR(q) model. Ann. Appl. Probab. 14 (2), 2004, 971-1005 mehr… Volltext (mediaTUM)

2003

  • Balkema, A. A., Klüppelberg, C. und Resnick S. I.: Domains of attraction for exponential families. Stoch. Proc. Appl. 107 (1), 2003, 83-103 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Klüppelberg, C., Mikosch, T., Schärf, A.: Regular variation in the mean and stable limits for Poisson shot noise. Bernoulli 9 (3), 2003, 467-496 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Klüppelberg, C., Pergamenchtchikov, S.: Renewal theory for functionals of a Markov chain with compact state space. Ann. Probab. 31 (4), 2003, 2270-2300 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Urban, M., Dittrich, J., Klüppelberg, C., Stölting, R.: Allocation of risk capital to insurance portfolios. Blätter der DGVFM 26 (2), 2003, 389-406 mehr… Volltext (mediaTUM)

2002

  • Asmussen, S., Kalashnikov, V., Klüppelberg, C., Konstantinides, D., Tsitiashvili, G.: A local limit theorem for random walk maxima with heavy tails. Statistics & Probability Letters 56 (4), 2002, 399-404 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Klüppelberg, C., Maller R.A., Van De Vyver M., Wee D.: Testing for reduction to random walk in autoregressive conditional heteroscedasticity models. The Econometrics Journal 5 (2), 2002, 387-416 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)

2001

  • Balkema, A. A., Klüppelberg, C. und Resnick S. I.: Stability for multivariate exponential families. J. Math. Sci. 106 (2), 2001, 2777-2791 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Barndorff-Nielsen, O.E., Cox, D., Klüppelberg, C.: Complex stochastic systems. Chapman and Hall / CRC, Boca Raton, 2001 mehr…
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1990

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1989

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1988

  • Klüppelberg, C.: Subexponential distributions and integrated tails. Journal of Applied Probability 25 (1), 1988, 132-141 mehr…

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2022

2021

  • Tran, Ngoc Mai; Buck, Johannes; Klüppelberg, Claudia: Estimating a Latent Tree for Extremes. Preprint, 2021 mehr…

2010

  • Kumeth, A., Klüppelberg, C., and Steinkohl, C.: Modelling the value and measuring the risk of private equity. Preprint, 2010 mehr… Volltext (mediaTUM)

2006

  • Klüppelberg, C. and Peng, L.: Empirical likelihood methods for an AR(1) process with ARCH(1) errors. Discussion Paper 386 beim SFB 386 "Diskrete Strukturen"., 2006 mehr… Volltext (mediaTUM)

2002

  • Klüppelberg, C., Severin, M.: Prediction of outstanding insurance claims. Lehrstuhl für Mathematische Statistik, Technische Universität München, 2002, mehr… Volltext (mediaTUM)

2000

  • Emmer, S., Klüppelberg, C. , and Korn, R.: Optimal portfolios with bounded downside risks. Lehrstuhl für Mathematische Statistik, 2000, mehr… Volltext (mediaTUM)