Finance & Insurance

Die Finanz- und Versicherungsmathematik bietet einen Zugang zum komplexen Finanzgeschehen. Modelliert werden etwa Aktienkurse, Zinsinstrumente, Rohstoffpreise, Kredite und versicherungstechnische Risiken. Nur wer diese versteht, kann Optionen bewerten, finanzielle Risiken quantifizieren, Versicherungen bewerten und optimale Anlagestrategien berechnen.

Die geeigneten Modelle zu wählen, stellt eine besondere Herausforderung dar. Sie müssen einerseits flexibel genug sein, um das Verhalten der modellierten Größe realistisch widerzuspiegeln. Andererseits soll ihre Anwendung mit geringem technischem Aufwand verbunden sein, um sie praktisch möglichst einfach umzusetzen.

Forschungsbereiche

Methodisch nutzt die Finanz- und Versicherungsmathematik ein sehr breites Repertoire an Techniken aus der Stochastik, Statistik, Data Science, Ökonomie, Numerik, Optimierung, Funktionentheorie und Funktionalanalysis. Die Forschungsschwerpunkte unserer Arbeitsgruppe liegen

•     in der Zinsstrukturmodellierung,
•     der Modellierung und Bewertung exotischer Optionen und komplexer Kreditderivate,
•     der Bewertung von Versicherungsprodukten,
•     dem quantitativen Risikomanagement,
•     der Modellierung von Abhängigkeiten und
•     der dynamischen Portfolio-Optimierung.

Unsere Arbeitsgruppe ist sehr gut mit der Finanzindustrie vernetzt. Zudem ist sie federführend beteiligt am Masterstudiengang "Mathematical Finance and Actuarial Science" sowie dem gemeinsamen Elite-Masterstudiengang "Finance and Information Management" (FIM) der TUM und der Universität Bayreuth.

•     Financial and Actuarial Mathematics
•     Statistics