Prof. Dr. rer. nat.
Matthias
Scherer
Technical University of Munich
Associate Professorship of Risk and Insurance (Prof. Scherer)
Postal address
Parkring 11/II
85748 Garching b. München
Short CV
Matthias Scherer studied Diplom-Wirtschaftsmathematik at the University of Ulm (October 1999 to January 2005) and Mathematics at the University of Syracuse, USA (Master of Science 2004). He then wrote his dissertation at the University of Ulm (chair of Prof. Kiesel) on structural credit risk models, which he completed in May 2007. From January 2007 to December 2009, he was coordinator of the joint Elite Graduate Program FIM at the Technical University of Munich and the University of Augsburg. In 2010, he was appointed W2 Professor of Financial Mathematics and has been W3 Professor of Risk and Insurance since 2019. His research areas include the valuation and risk management of complex financial products, multivariate statistics and stochastics as well as numerical financial mathematics. At TUM, Matthias Scherer has already been involved as ISAM speaker, on the Faculty Council, on the Board of the Department of Mathematics, as Deputy Chairman of the FIM Board, as Deputy Head of the ERGO Center of Excellence in Insurance and of the KPMG Center of Excellence in Risk Management. He is currently active at TUM on the Doctoral Committee and Graduate Board of the School of CIT, as head of the LLL-Certificate Program Data Science and as a DAV liaison lecturer. He is active on the board of the DGVFM, as head of the German ASTIN group and as co-editor of various journals.
Book Contributions and Conference Proceedings
- Knispel T., Scherer M., Weber S., Zeller G. : "Actuarial Insights on Cyber Risk: Challenges and Opportunities for Today’s Economy" DAV Journal, 02/2024, 2, 16-22
- Degginger M., Grätz A., Hilber M., Hoff K., Reiter V., Scherer M. : "Das DGVFMDatenbankprojekt – eine zukunftsweisende Kooperation zwischen Versicherungsindustrie und Wissenschaft" DAV Journal, March 2024, 12-17
- Euthum M., Korn R., Müller A. und Scherer M. : Data Science: Nun zu 99,5 % ohne Daten? Der Aktuar 02/2021, 129-130
- Scherer, M.: „Trauen Sie sich, zu gründen!" - Interview mit Bastian Nominacher, Co-CEO Celonis, TUMcampus (3), 2020, 34-35
- Sauvageot, P.; Scherer, M.: Radiointerview anlässlich der Ausstellung über Emil J. Gumbel im Museum der Universität Heidelberg. (22. Juli 2019, Journal am Mittag, eine Sendung von SWR2).
- Scherer, M.: Celonis im Interview: Interview mit Bastian Nominacher, Co-CEO Celonis, 2019
- Scherer, M.: Versicherbarkeit von CyberRisk – Im Gespräch mit Dr. Bernhard Kaufmann und Cyrus Delarami (Munich Re), RISIKO MANAGER (10), 2019, 38-41
- Fernández, L.; Hieber, P.; Scherer, M.: Foto-Nachberichterstattung zur Konferenz „Insurance: Mathematics and Economics 2019", RISIKO MANAGER (7) 2019, 38 - 41
- Hieber, P.; Scherer, M.: Bericht zur Konferenz „Insurance: Mathematics and Economics 2019", Der Aktuar 3/2019, 4-5
- Scherer, M.: Klassiker des Risiko Management: H. M. Markowitz: Portfolio Selection (1952), RISIKO MANAGER (3), 2019, 24-25
- Scherer, M.: F.Y. Edgeworth: The Mathematical Theory of Banking (1888), RISIKO MANAGER (2), 2019, 26-27
- Romeike, F.; Scherer, M.: „Identitätsdiebstahl und Schadsoftware" - Ein Interview mit Prof. Dr. Christoph Meinel, RISIKO MANAGER (2), 2019, 4-6
- Müller, A.; Scherer, M.: Bericht zum DGVFM Day 2018, Der Aktuar 3/2018, 14
- Müller A.; Scherer, M.: Bericht zum Gauss Preis 2017, Der Aktuar 3/2018, 16-17
- Scherer, M.: Sturmfluten, Langlebigkeit und andere Risiken - Ein Interview mit Prof. Dr. Paul Embrechts, RISIKO MANAGER (7), 2018, 20-24
- Scherer, M.; Wiegand, I.: „The element of surprise“: Reviel Netz über seine Arbeit an den Werken des Archimedes, Jahrbrief 2017 der Hurwitz-Gesellschaft, 2018, 9-12
- Scherer, M.: Singapore-Munich Conference on Innovations in Insurance, Risk and Asset Management, RISIKO MANAGER (1), 2018, 44-47
- Schmalzried, G.; Scherer, M.; Wiegand, I.: Bayern 2 - IQ - Wissenschaft und Forschung: Podcast über Emil Gumbel, 18.10.2017
- Scherer, M.: „Bei Assenagon denken wir Asset Management vom Risiko her" - Ein Interview mit Vassilios Pappas, RISIKO MANAGER (8), 2017, 8-11
- Korn, R.; Scherer, M.: Nachberichterstattung zur Konferenz „Innovations in Insurance, Risk- and Asset-Management“, Der Aktuar 2/2017, 92-93
- Romeike, F.; Scherer, M.: Chancen-Risiko-Klassifizierung für Basis- und Riester-Renten: Orientierungshilfe für Privatkunden - Ein Interview mit Prof. Dr. Ralf Korn, RISIKO MANAGER (6), 2017, 12-13
- Scherer, M.: „Akribische Vorbereitung und kein Zufall" - Ein Interview mit Benedikt Doll, RISIKO MANAGER (6), 2017, 22-23
- Scherer, M.: Nachberichterstattung zur Konferenz „Innovations in Insurance, Risk- and Asset Management“, RISIKO MANAGER (6), 2017, 42-45
- Scherer, M.: Emil J. Gumbel, Festvortrag zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. J. Dorfmeister, Jahrbrief 2016 der Hurwitz-Gesellschaft, 2017, 9-10
- Romeike, F.; Scherer, M.: „Die Zukunft gehört den Stresstestmodellen" - Ein Interview mit Christian Bluhm, RISIKO MANAGER (1), 2017, 32-34
- Scherer, M.: „Modelle leisten immer noch gute Dinge" - Ein Interview mit David X. Li, RISIKO MANAGER (10), 2016, 24-30
- Romeike, F.; Scherer, M.: „Wenn du eine Handlung erwägst, von der du nicht willst, dass sie morgen in der Zeitung steht, dann verzichte lieber darauf!" - Ein Interview mit Prof. Paul Embrechts, RISIKO MANAGER (5), 2016, 26-30
- Romeike, F.; Scherer, M.: „Risikoaufschlag satte 900 Basispunkte" - Ein Interview mit Andreas Kolbe, RISIKO MANAGER (5), 2016, 14-16
- Romeike, F.; Scherer, M.: „Risiken werden nicht mehr richtig bepreist" - Ein Interview mit Jürgen Stark, RISIKO MANAGER (3), 2016, 24-26
- Fernández, L.; Scherer, M.: Emil Julius Gumbel – Festakt zum 125. Geburtstag, Der Aktuar, Ausgabe 3, 22.Jahrgang, 2016, 176-177
- Müller, A.; Scherer, M.: Bericht zum Scientific Day 2016 der DGVFM in Bremen, Der Aktuar 2/2016, 113-114
- Scherer, M.: Konferenz: Dependence Modeling in Finance, Insurance and Environmental Science, Der Aktuar 2/2016, 97
- Scherer, M.: Zukünftige Risikomanager in historischem Ambiente, RISIKO MANAGER (22), 2015, 11-13
- Scherer, M.: „Männer sind im Allgemeinen deutlich risikobereiter" - Ein Interview mit Faris Al-Sultan, RISIKO MANAGER (20), 2015, 18-21
- Durante, F.; Puccetti, G.; Scherer, M.: Die Copulae fanden mich... , RISIKO MANAGER (17), 2015, 23-28
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Scherer, M.: Book Review on "Dependence Modeling with Copulas'' by Harry Joe.
Journal of the American Statistical Association (110) 512, 2015, 1819-1820
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Durante, F.; Puccetti, G.; Scherer, M.: Building bridges between Mathematics, Insurance and Finance, Journal of Actuarial Committe, Shanghai Insurance Institute (10/02), 2015, 26-35, Chinesische Übersetzung
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Klüppelberg, C.; Scherer, M. Finanz- und Versicherungsmathematik. In: Studien- und Berufsplaner Mathematik: Schlüsselqualifikation für Technik, Wirtschaft und IT. Springer Fachmedien Wiesbaden, 2014, 78-85
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